Consultant Modélisation IRB Comportement (2–4 ans d'expérience)

Dans le cadre d’un programme de développement de modèles IRB pour un acteur majeur européen du financement automobile, nous, cabinet de conseil en stratégie, renforçons notre équipe pour un projet de modélisation comportementale sur portefeuilles retail et SME.
 
Contexte & périmètre

• Acteur du financement automobile : crédits et leasing (retail & petites entreprises)

• Projet de développement de modèles A‑IRB comportement couvrant plusieurs segments (particuliers, TPE/PME)

• Direction sponsor : Risk Retail & Modélisation, équipes internes de modélisation

• Collaboration étroite avec les équipes données / IT et les équipes risques locales

Profil recherché :2 à 4 ans d’expérience en modélisation risque de crédit (IRB ou scoring retail)

• Pratique démontrée des modèles de comportement

• Bonne maîtrise d’au moins un langage statistique (SAS, Python ou R)

• Connaissance des portefeuilles auto finance / crédit à la consommation appréciée

• Capacité à travailler en équipe projet, à interagir avec des profils data/IT et métiers

• Français courant, anglais professionnel, italien serait un plus

 
Rôle & responsabilités

• Contribuer au développement d’un modèle de comportement (à priori particuliers ou SME)

• Réaliser la préparation des données : contrôles de qualité, segmentation, construction des variables explicatives

• Estimer les modèles (choix méthodologiques, tests, backtesting, benchmarks internes)

• Documenter les travaux : note méthodologique, analyses de performance, limites du modèle

• Participer à la préparation des supports pour les instances internes

• Contribuer aux analyses d’impact business et réglementaire (impact sur RWA, politique d’octroi, etc.)

• Travailler au quotidien avec les modélisateurs internes et les équipes risques du client