量化算法实习生(A117809)

该职位来源于猎聘 职位描述： 方向：量化和大模型结合方向 一、岗位职责 1. 基于大模型（LLM）设计个股估值智能体，通过提示词工程、MCP 工具等不断完善行业及个股分析维度，持续提升数据准确度和估值准确度； 2. 完善测评和风控机制，对估值推导过程以及结果进行智能评测，并结合券商监管要求，不断完善估值智能体的风控机制； 3. 探索链式推理（CoT）、反思（Reflexion）与工具调用（Function-Calling）机制，使智能体完成「感知→决策→执行→复盘」闭环； 4. 股票量化策略研发：独立或协作进行 Alpha 因子挖掘、信号构建与组合研究，覆盖股票、期货等多资产类别；跟踪学术界与业界最新的量化研究方法和技术，探索其在投资中的应用可能性。 职位要求： 教育背景 1. 国内外高校硕士 / 博士在读，计算机、人工智能、金融工程、数学、物理等相关专业。 专业技能 1. 熟练掌握 Python，PyTorch/TensorFlow 和量化库（Vnpy/Backtrader/Zipline），熟悉 Linux 开发环境。 2. 掌握 LLM 训练、微调流程：从 SFT/PEFT（LoRA/QLoRA）到 RLHF（DPO/PPO），具备使用大模型进行金融文本分析、估值建模的相关经验。 3. 至少精通一种多智能体框架（LangGraph / CrewAI / AutoGen /deep_research ），有二次开发经验。 4. 能够运用 vibe coding 等现代开发实践，高效构建清晰、可维护的量化与研究代码。 5. 数学：扎实的线性代数、概率统计、随机过程、优化理论基础。 加分项 1. 在 NeurIPS / ICML / ICLR / ACL / KDD 等顶会有 LLM Agent 或 RL 相关一作论文。 2. 竞赛：Kaggle Grandmaster、IMO/IOI/ICPC World Final 奖牌。 3. 有量化相关实习经历，尤其具备大模型在估值、基本面分析或交易系统中落地经验者优先。