量化策略实习生（期货方向）

该职位来源于猎聘 一、岗位职责 1、参与商品期货、股指期货等方向的量化策略研发工作，包括趋势跟踪、统计套利、高频做市等策略的信号构造与逻辑验证； 2、参与策略回测框架的搭建与维护，完成历史数据回测、绩效归因分析及参数敏感性测试，撰写策略评估报告； 3、负责期货市场行情数据、基本面数据及另类数据的清洗、对齐与存储，开发并维护数据ETL流水线，确保数据质量； 4、参与机器学习/深度学习模型在期货价格预测、组合优化与交易执行中的应用，协助策略实盘落地； 5、跟踪量化领域前沿学术论文与业界实践，协助投资经理完成投研报告的数据分析与可视化工作。 二、任职资格 1、教育背景：本科及以上学历，金融工程、数学、统计学、计算机科学、物理学等相关专业； 2、工作经验：具有6个月以上量化策略研究相关实习或项目实操经验，掌握策略从研发、回测到绩效评估的完整流程；有大型量化对冲基金或头部券商/期货公司量化自营团队实习经验者优先；有国际量化机构中国区办公室实习经历者优先； 3、通用能力：逻辑思维严谨，具备独立研究和解决未知问题的能力；对量化交易有强烈热情，关注市场动态与学术前沿；具有良好的团队协作意识与沟通能力，诚信正直，严格遵守合规与风控要求； 4、通用技能：熟练掌握Python编程及Pandas、NumPy、Matplotlib等数据分析库，熟悉SQL数据库操作，具备处理大规模时序数据的能力；掌握至少一种量化研究工具链；了解主流机器学习框架（XGBoost、PyTorch等）者优先；能熟练使用Excel、PPT、Word等办公工具； 5、资格证书：具有CFA、FRM证书者优先； 6、其他：实习时长不少于3个月；有量化竞赛优异成绩或高水平学术论文（量化金融/机器学习方向）发表者优先。