量化交易员（高频与算法交易方向）

该职位来源于猎聘 隶属于权益交易团队，核心围绕高频因子挖掘、算法交易策略研发、策略回测体系搭建、高频研究数据基建四大方向开展工作，深度参与日内择时信号研发、微观市场结构研究与量化技术体系建设，为团队策略迭代提供研究与技术支撑。 【岗位职责】 1、高频因子与算法策略研究：基于高频行情数据开展微观市场结构研究，挖掘价量类与订单流类高频因子，设计日内择时信号与算法交易策略逻辑。运用集成学习、时序深度学习等方法完成因子验证与策略建模； 2、策略回测体系搭建与优化：参与搭建高频策略回测框架，完善回测引擎的撮合逻辑、滑点与冲击成本模拟机制；构建标准化的策略绩效评估体系与因子检验流程，支撑策略快速迭代； 3、研究体系与数据库建设：负责高频行情研究数据库的规划、建设与运维，设计数据云存储方案，优化数据清洗、格式转换与分区管理链路；对接大数据平台，打通数据读取与预处理通道，提升海量高频数据的研究调用效率； 4、前沿研究跟踪与沉淀：跟踪量化投研领域前沿技术与学术成果，完成经典策略、前沿因子的复现与验证；输出标准化研究报告与技术文档，沉淀研究方法与工具库； 【岗位要求】 1、硕士学历，2026届/2027届，金融工程、数学、统计学、计算机、物理等相关专业硕士及以上学历，具备扎实的数理基础与量化思维； 2.、熟练掌握Python、C++，具备良好的代码规范与工程能力，熟悉Pandas、NumPy、PyArrow等数据处理工具； 3.、熟悉量化因子开发逻辑与回测原理，掌握XGBoost、LightGBM等集成学习框架，了解PyTorch等深度学习工具； 4、具备SQL基础，有大数据处理经验优先； 5、对A股市场微观结构、高频交易逻辑有基础认知，具备较强的逻辑严谨性与问题拆解能力； 6、工作踏实细致，具备良好的文档输出能力与团队协作意识。 【加分项】 1、有高频因子挖掘、日内策略研究、订单流分析相关项目或实习经验； 2、有回测系统搭建、行情数据库建设相关经验； 3、熟悉Spark、Kyuubi、HDFS等大数据平台工具，具备TB级数据处理经验； 4、有时序深度学习、强化学习在量化交易中的落地实践经验。