量化研究员（QR）

【岗位职责】

• 搭建基本面因子研究体系，覆盖盈利、质量、成长、估值等维度，完成因子挖掘与有效性检验；

开发多因子选股模型，完成回测、敏感性分析与过拟合控制，输出可实盘的策略；

• 将 LLM 引入投研流程：财报与业绩会纪要解析、研报观点提取、文本信息因子化，并建立人工校验与验证机制；
• 对模型输出标的做基本面复核，剔除逻辑失真、数据失真标的；
• 建设并维护投研数据集，处理财报调整、异常值、样本偏差等数据质量问题；
• 跟踪策略样本外表现，定期归因复盘，驱动因子与模型迭代。

【 任职要求】

• 硕士及以上学历，金融、统计、数学、计算机、物理等相关专业；
• 熟悉 Pandas / NumPy，能独立完成从因子挖掘到回测、组合与归因的全流程；
• 熟悉基本面数据体系，了解多因子研究完整流程、常见风险模型与组合优化思路；
• 有使用 LLM 辅助投研的实际经验，了解其适用场景和局限性；
• 坚持因子先有经济逻辑、再验证统计显著的研究方法；
• 严谨细致，对数据质量敏感，能识别并处理常见数据陷阱。

【加分项】 有基本面量化私募、券商金工或海外系统化股票机构的研究经历；

• 有实盘策略参与经验；
• 熟悉 Wind/Choice/ 聚宽 / 米筐等投研平台；
• 有财报分析功底，做过行业或个股深度研究；
• 会 LLM 应用开发（Prompt Engineering、RAG、Agent 框架）；
• 有量化相关的个人项目、开源仓库或可展示的研究成果。

【 我们提供】

• 具备大厂竞争力的现金薪酬，面向早期核心成员的期权方案；
• 根据能力与长期贡献，开放合伙人通道；

直接参与投研体系、AI 工具链与产品路线的制定。