AMOA/AMOE Expert Fonctionnel Risques Financiers & Développement Python/R

Missions principales

Expertise métier et fonctionnelle

• Comprendre les mécanismes du moteur de risque LABODRO.

• Analyser les flux de données d'entrée et de sortie.

• Participer à la refonte du module de pricing.

• Contribuer à l'amélioration des modèles de valorisation.

• Accompagner les évolutions fonctionnelles du laboratoire de risques.

Développement et évolution de la plateforme

• Développer et maintenir les composants Python et R.

• Rationaliser et optimiser les structures de code.

• Améliorer les performances applicatives.

• Mettre à jour les schémas et tables de bases de données.

• Participer aux travaux d'architecture et de migration SI.

Qualité et validation

• Concevoir les plans de tests.

• Réaliser les jeux d'essais.

• Produire les cahiers de recette.

• Comparer les résultats avant/après évolution.

• Analyser et expliquer les écarts observés.

• Assurer le suivi de la qualité des calculs.

Livrables attendus

Développements

• Code Python/R versionné

• Code documenté et commenté

• Scripts d'automatisation

Documentation

• Documentation méthodologique

• Spécifications techniques

• Documentation des traitements

Recette

• Cahier de recette

• Plan de tests complet

• Jeux d'essais

• Rapports de validation

• Bilans de tests avec analyses d'écarts

Lieu d'intervention

Localisation principale

Île-de-France – principalement Paris

Compétences techniques indispensables

Langages

• Python (expert)

• R (expert)

• SQL

• Matlab

Bases de données

• Oracle

• PostgreSQL

• PL/SQL

Outils

• Git

• Jira

• Bamboo

• Confluence

• Power BI

Systèmes

• Linux RedHat

• Windows Server

Compétences métier obligatoires

Le consultant devra démontrer :

• une excellente maîtrise des activités de marchés financiers ;

• une expertise en valorisation (pricing) des instruments financiers ;

• une bonne connaissance de la mesure des risques financiers ;

• une compréhension approfondie de l'analyse actif-passif (ALM) ;

• une capacité à diagnostiquer et corriger les anomalies complexes ;

• une aptitude à estimer les impacts techniques et les charges projet.

Profil recherché

Formation

• Bac+5 (École d'ingénieur, Master Finance Quantitative, Mathématiques appliquées ou Informatique)

Expérience

• 7 à 9 ans minimum d'expérience

• Expérience significative dans :

  • les risques financiers ;

  • la valorisation d'instruments financiers ;

  • le développement Python ;

  • les environnements bancaires ou institutionnels.

Atouts

• Expertise quantitative (pricing, risques de marché)

• Connaissance des infrastructures Oracle