Asset Management - Back office - Fixed Income Instrument Accounting

Dans le cadre d'un projet stratégique de transformation de la fonction Finance, notre client, un acteur majeur de la gestion d'actifs, recherche un Consultant Senior – Fixed Income Instrument Accounting.

Vous intégrerez les équipes Finance afin de garantir la fiabilité des données comptables liées aux instruments de taux (Fixed Income). Votre rôle consistera à assurer la validation indépendante des traitements comptables, le contrôle de la qualité des données et la conformité des calculs selon les normes comptables en vigueur.

Ce poste est résolument orienté Finance / Comptabilité des instruments financiers et ne comporte aucune activité de Front Office.

Validation et contrôle comptable

• Assurer la validation indépendante des données comptables relatives aux instruments de taux.

• Contrôler les calculs de Book Value, Book Yield, des plus-values et moins-values latentes (UGL) ainsi que réalisées (RGL).

• Participer aux campagnes de tests et de validation des traitements comptables.

• Garantir la qualité, la cohérence et la fiabilité des données au sein de l'Accounting Book of Records (ABOR).

Comptabilité des instruments Fixed Income

• Contrôler les traitements comptables appliqués aux différentes catégories d'obligations (souveraines, corporate, municipales, perpétuelles, à taux variable, zéro-coupon, fixed-to-float).

• Vérifier les calculs d'amortissement des primes et décotes.

• Contrôler les intérêts courus, coupons courus, rendements comptables et calculs de P&L.

• Veiller à la bonne application des méthodes de valorisation des instruments de taux.

Contrôles et rapprochements

• Réaliser les contrôles quotidiens et périodiques des positions obligataires.

• Effectuer les rapprochements entre l'ABOR et les différentes sources de données internes et externes.

• Identifier, analyser et documenter les anomalies (écarts de valorisation, flux de trésorerie manquants, erreurs de calcul d'intérêts, écarts comptables...).

• Coordonner la résolution des incidents avec les équipes Finance, IT et Opérations.

Conformité comptable

• Garantir l'application des normes IFRS et des référentiels GAAP, notamment French GAAP.

• Contribuer à l'amélioration continue des processus de contrôle et de comptabilité des instruments financiers.

• Participer à la fiabilisation des données et à l'optimisation des contrôles opérationnels.