Business Analyst Collateral Management - Paris

Contexte

Au sein de l'IT Market & Counterparty Risk, le consultant interviendra au sein du département IT SBSR (« Structural Balance Sheet Risk ») qui gère les risques structurels de bilan (principalement risque de liquidité, risque de taux & spread de crédit du Banking Book, risque de change structurel & autres ratios réglementaires).
SBSR souhaite se doter d’une plateforme performante (SMART) qui permette le suivi des indicateurs de risques (Liquidité, IRRBB, CSRBB), la création d’outils de simulations, la production de reporting statiques et dynamiques à destination interne et externe.

Missions

• Développer l'architecture du modèle de données en définissant précisément les tables, les champs, les types de données associés et les relations entre eux.

• Assurer une couverture complète et granulaire des informations nécessaires à la gestion du collatéral.

• Identifier et intégrer de manière fiable les sources de données primaires ("Golden Sources") pour les données de collatéral.

• Identifier les sources de données pour les niveaux HQLA (High Quality Liquid Assets) et les contraintes contractuelles relatives au collatéral reçu.

• Auditer les systèmes de données existants pour valider leur pertinence et leur conformité.

• Définir les règles de mapping et de transformation des données issues des différentes sources pour assurer leur cohérence au sein du modèle centralisé.

• Mettre en place et optimiser les flux d'alimentation des données vers le nouveau modèle.

• Documenter formellement l'intégralité des besoins fonctionnels identifiés tout au long du projet.

• Réaliser une étude comparative approfondie entre la future base de données et la base de données Collatéral CCR afin d'identifier les synergies potentielles et les impacts.

• Analyser l'impact de la mise en place de ce nouveau modèle sur les processus métiers et les systèmes informatiques existants.

Expertises spécifiques

• IT Business Analyst

• ALM et pilotage des indicateurs clés de risque réglementaires

• Compétences SI avancées en management de collatéral et SFT

Conditions de travail

• TJM : 530 €

• Secteur : Finance

• Date de début souhaitée : 13/07/2026

• Date de fin : 19/07/2027

• Lieu de la prestation : Paris 13

1. Entre 6 et 9 ans d'expérience en tant que Business analyst fonctionnel dans les domaines IT CIB, Risques et métiers spécialisés
2. Expertise en ALM et pilotage des indicateurs clés de risque réglementaires
3. Compétences avancées en management de collatéral et SFT