Consultant Risk IFRS9 / ECL (H/F)

CONTEXTE

Consulting est un cabinet de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.

Nos valeurs sont la Famille, le Fun et l’Excellence, et elles font partie intégrante de l’ADN de Taleo.

Notre expertise financière nous permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, ainsi que des solutions sur mesure et innovantes.

Nous travaillons avec des banques, des sociétés de gestion d’actifs et des compagnies d’assurance.

Contexte de la mission

Dans le cadre d’un programme stratégique au sein de BCEF, la direction Risk lance une mission visant à optimiser et harmoniser les méthodologies de calcul des provisions IFRS9, notamment autour des Scaling Factors utilisés dans le calcul de l’ECL.

Objectifs de la mission

Analyse & cadrage

·Réaliser un état des lieux des méthodologies existantes de calcul des Scaling Factors

·Identifier les écarts, limites et axes d’amélioration

·Analyser les impacts sur les différents stages IFRS9 (Stage 1, 2, 3)

Conception & modélisation

·Définir et proposer des méthodologies alternatives de calcul des Scaling Factors

·Collaborer avec les équipes Model Design et Data

·Participer à la collecte et à l’analyse des données (Data Collection & Data Quality

Études d’impact

·Réaliser des analyses quantitatives sur le coût du risque

·Évaluer les impacts des nouvelles méthodologies sur l’ECL

·Produire des simulations et recommandations

Gouvernance & validation

·Interagir avec la LoD2 (Risk indépendant) pour la revue des modèles

·Défendre les choix méthodologiques

·Assurer la conformité aux exigences réglementaires IFRS9

Coordination & delivery

·Animer des ateliers avec les différentes équipes (MS4U, SRS, OPTIMA…)

·Assurer la documentation complète (audit / régulateur)

·Organiser la transmission des travaux aux équipes internes

Profil recherché

·Bac+5 (école d’ingénieur, université, école de commerce avec spécialisation finance/risque)

·9 ans d’expérience en Risk / IFRS9 / Modélisation crédit

·Expérience en environnement bancaire (CIB, retail banking, asset management)

·Bonne maîtrise de IFRS 9

·Solides connaissances en modélisation du risque de crédit (PD, LGD, ECL)

·Capacité d’analyse quantitative (Excel, Python, SAS ou R est un plus)

·Compréhension des enjeux data (qualité, sourcing)

· Capacité à interagir avec des équipes transverses (Risk, IT, Data)

·Esprit critique et capacité à challenger des modèles

·Aisance à l’oral (présentation, défense auprès de la LoD2)

·Rigueur et sens du détail (documentation, audit)