Développeur Atoti/Java - Analyse de Risques et P&L

Contexte

La mission se déroule au sein des équipes d’études et développements IT GMR Pre-Trade Sales & Execution des solutions d’exécution et de suivi d’exposition Pre-Trade pour le métier Global Markets & Risks de la CIB Natixis. Le consultant intégrera une nouvelle équipe chargée de l’implémentation d’une solution de data visualisation et de suivi en temps réel des indicateurs de risques de marchés et de suivi de P&L pour les desks de dérivés de taux (short & long term, options).

Missions

• Participer à la construction d’un nouveau framework en collaboration avec des Business Analysts, des développeurs Java Front End et des développeurs ETL Back End.
• Développer de nouvelles mesures de risques dans le front end du progiciel de data visualisation avec des données temps réel (trades, intraday, market data).
• Calculer ces mesures à partir des flux Kafka de l’ETL provenant de plusieurs sources de données.
• Assister les Business Analysts dans la construction des dashboards analytiques Atoti permettant au trading de suivre leurs positions en temps réel (projections de risques, explain P&L).
• Collaborer avec le Tech Lead pour optimiser les configurations liées au déploiement du cube OLAP sur les instances régionales (Paris, New York, Hong Kong).
• Participer aux tests de validation, à la conception des livrables ainsi qu’au déploiement de la solution.
• Produire la documentation technique et fonctionnelle associée.

Outils & Environnement

• Environnement de développement : GIT, Jenkins, XLR/XLD
• Technologie Data Viz : Atoti (éditeur Activiam), Kafka
• Systèmes d’exploitation : Linux, Windows
• Bases de données relationnelles : Sybase, SingleStore, Oracle
• Cube OLAP, MDX, SQL, Excel
• Langages : C# / Java

Conditions de travail

• Mission au sein de la CIB Natixis, équipe Global Markets & Risks
• Niveau d’expérience : 5 à 7 ans minimum
• Formation supérieure : école d’ingénieur ou master spécialisé en systèmes d’information et finance de marchés
• Niveau d’anglais courant (écrit et oral) demandé

1. Formation supérieure (école d’ingénieur ou master) spécialisée dans les systèmes d’information et la finance de marchés
2. 5 à 7 ans d’expérience minimum
3. Maîtrise du cycle de développement logiciel
4. Solides compétences en suivi des indicateurs de marché (grecques et P&L) sur un desk de dérivés de taux, change, crédit ou equity
5. Bonnes qualités relationnelles : sens de la communication, anticipation, prise d’initiatives
6. Esprit d’analyse et de synthèse
7. Niveau d’anglais courant à l’écrit comme à l’oral
8. Suivi des risques (Explain/Expected P&L), gestion de la market data en temps réel
9. Fort intérêt pour la finance de marchés et les dérivés
10. Intérêt pour les nouvelles technologies et les challenges techniques
11. Curiosité et autonomie