Développeur IT Quant C# - Banque - Paris

Contexte

Au sein du pôle Pricing & Analytics de l'IT Global Markets, la mission sera réalisée au sein de l’équipe Pre Trade Pricing Solutions en tant que développeur IT Quant.

Consiste à intervenir en tant que développeur IT Quant sur les composants de pricing MARS en relation avec le Front-Office et les Risk. MARS a pour objectif la production des indicateurs de risque de contrepartie XVA en forte connectivité avec les librairies de pricing implémentées par les ingénieurs quantitatifs XVA. Ces indicateurs sont consommés par le desk de trading XVA ainsi que les équipes d’analystes de risque (de marché, crédit et contrepartie).

Missions

• Faire évoluer les composants de pricing MARS basés sur les librairies quantitatives pour des usages Front Office ainsi que Risques & Résultats.
• Optimiser l'exécution des pricers grâce à l'utilisation de solutions de parallélisation des calculs (Grid Computing) et de distribution des traitements de données.
• Participer au maintien d’une production de haute qualité en s’assurant du respect des bonnes pratiques (respect des procédures, analyse d’impacts, couverture de tests, validation business, …) et de la gestion proactive des incidents applicatifs et d’infrastructure en suivant les plans d’actions mis en place.
• Gérer la dette technique sur son périmètre en encourageant des actions de remédiation et d’amélioration continue en accord avec les partenaires business.
• Participer à l’amélioration continue de la CI/CD en se basant sur l’agilité et les principes du DevOps.
• Participer à la veille technologique en adéquation avec les dernières évolutions et innovations IT (Organisation apprenante).

Expertises spécifiques

• Disposer de bonnes notions en finance de marchés (Taux, equity, crédit).
• À l'aise avec les méthodologies Agile.
• C#/.NET Core/Framework.
• APIs REST / Web Services.
• SQL et les bases relationnelles.
• Langages de programmation : en plus du C#, des connaissances/expérience sur C++ sont nécessaires pour s’interfacer avec d’autres systèmes de pricing, connaissances/expérience sur Java (une première expérience sur Scala serait un avantage pour prendre en main rapidement les composants basés sur le système de processing distribué Apache Spark).

Outils & Environnement

• Environnement de développement : Visual Studio, IntelliJ.
• Stack DevOps : GIT/Bitbucket, Jenkins, XLDeploy/XLRelease.
• Framework agile : Kanban/Jira.
• Solutions Big Data : plateforme Hadoop/Apache Spark.
• Grid Computing : DataSynapse/ArmoniK.

Compétences comportementales

• Rigueur, réactivité, sens de la communication.
• Proactivité.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Niveau d'anglais courant (à l'écrit comme à l'oral).

Conditions de travail

• TJM : 650€
• Secteur : Banque
• Expérience : 6-9 ans XP

1. 6-9 ans d'expérience en développement IT Quant
2. Bonnes notions en finance de marchés (Taux, equity, crédit)
3. Maîtrise de C#/.NET Core/Framework
4. Connaissances en C++ pour l'interfaçage avec d'autres systèmes de pricing
5. Expérience en Java, un plus pour Scala et Apache Spark
6. Compétences en APIs REST / Web Services
7. Maîtrise de SQL et bases relationnelles
8. Expérience avec les environnements de développement Visual Studio et IntelliJ
9. Connaissance des outils DevOps : GIT/Bitbucket, Jenkins, XLDeploy/XLRelease
10. Pratique des méthodologies Agile (Kanban/Jira)
11. Connaissance des solutions Big Data : Hadoop, Apache Spark
12. Expérience avec le Grid Computing : DataSynapse, ArmoniK
13. Rigueur, réactivité et sens de la communication
14. Proactivité
15. Esprit d’analyse et de synthèse
16. Niveau d'anglais courant à l'écrit comme à l'oral