Développeur Quant IT C# - Trading

Contexte

Au sein de la Business Platform « Gas Trading », nous optimisons et gérons le risque des actifs gaziers. Sur le marché intraday, où le rythme est très soutenu, la précision des données de Risque et de P&L est essentielle.
Notre équipe IS Gas Trading collabore étroitement avec l'équipe Quant pour livrer des outils d'aide à la décision de pointe et un framework de gestion des risques robuste. Nous assurons également une chaîne Front-to-Back-to-Accounting sécurisée et automatisée.
Le candidat sera affecté exclusivement au développement de notre principal outil de gestion des risques, directement sur le desk de trading.

Missions

• Amélioration du Pricer et du Framework (70%)

  • Développer et optimiser l'intégration des composants de pricing cœur en utilisant C# et des Add-ins Excel.
  • Collaborer avec les quants pour intégrer des moteurs de pricing internes et externes.
  • Faire évoluer et monter en charge la bibliothèque de pricing existante en fonction des nouveaux besoins métiers.

• Intégration de nouveaux systèmes (10%)

  • Contribuer à l'intégration du nouveau framework ETRM.
  • Implémenter de nouveaux modules pour la récupération des deals, la gestion des données de marché/statiques, et l'orchestration du pricing.

• Support et maintenance (20%)

  • Assurer un support direct aux traders dans l'utilisation de notre outil de gestion des risques basé sur Excel (XL).
  • Analyser et résoudre les problèmes liés aux bibliothèques de pricing, aux données de marché et aux saisies de deals.

Livrables spécifiques

Compétences & Expérience

Expertise fonctionnelle

• Expérience en tant que Quant, Quant IT ou Commando Pricing IS sur des desks de trading.
• Compréhension approfondie de :
  • Modèles de pricing d'options et produits commodities énergétiques.
  • Workflows de pricing et indicateurs de risque.
  • Modélisation de produits orientée pricing.

Compétences techniques

• Solides compétences en développement C#, y compris code optimisé en mémoire/temps et contextes unsafe.
• Expérience avec les Add-ins Excel, .NET remoting, sérialisation et gestion de processus distants.
• Bonne connaissance des fournisseurs de données de deals et de marché (API, REST, courbes en temps réel).
• Maîtrise des outils DevOps (Git, Azure DevOps, GitHub, NuGet).

Qualités personnelles

• Autonome, curieux et rigoureux.
• Bonnes capacités de communication et relationnelles.
• Orienté client, avec une approche proactive de la résolution de problèmes.
• Esprit d'équipe, avec un souci de la qualité du code et de la rapidité de livraison.

Lieu de la prestation

Tour T1, La Défense, Paris

1. Expérience en tant que Quant, Quant IT ou Commando Pricing IS sur des desks de trading
2. Compréhension approfondie des modèles de pricing d'options et produits commodities énergétiques
3. Maîtrise des workflows de pricing et indicateurs de risque
4. Compétences en modélisation de produits orientée pricing
5. Solides compétences en développement C#, incluant code optimisé en mémoire/temps et contextes unsafe
6. Expérience avec les Add-ins Excel, .NET remoting, sérialisation et gestion de processus distants
7. Bonne connaissance des fournisseurs de données de deals et de marché (API, REST, courbes en temps réel)
8. Maîtrise des outils DevOps (Git, Azure DevOps, GitHub, NuGet)
9. Qualités personnelles : autonome, curieux et rigoureux
10. Bonnes capacités de communication et relationnelles
11. Orienté client, avec une approche proactive de la résolution de problèmes
12. Esprit d'équipe, avec un souci de la qualité du code et de la rapidité de livraison