Développeur Senior Java / Python / GCP – Equity Derivatives / Risk & Pricing

Contexte de la mission

Dans le cadre du renforcement d’une équipe IT Front Office internationale, notre client recherche un Développeur Senior Java / Python / GCP pour intervenir sur des applications critiques liées aux dérivés actions, au pricing, au Risk & PnL et aux données nécessaires à la valorisation.

Le consultant intégrera une équipe en charge du développement de composants et services utilisés pour l’extraction, le traitement et la mise à disposition de données nécessaires aux calculs de risk, VaR, pricing et valorisation.

L’environnement est international, avec des interactions régulières avec plusieurs équipes basées notamment à Paris, Londres, Hong Kong et New York.

Missions principales

En tant que Développeur Senior, vous interviendrez sur les sujets suivants :

• Participer au design, au développement et à l’évolution de composants d’une chaîne de Risk & Pricing

• Développer et maintenir des services autour des données nécessaires au pricing et à la gestion des risques

• Contribuer à l’évolution de l’architecture applicative sur des environnements critiques Front Office

• Travailler en collaboration avec les équipes Quants, Compute, Core IT et équipes métiers

• Intervenir sur des composants existants liés à des progiciels ou plateformes de marché

• Assurer la mise en place des tests, la documentation technique et la mise en production

• Participer au monitoring, à l’analyse des besoins, à la maintenance et à la correction des vulnérabilités

• Assurer le support applicatif et participer ponctuellement à une rotation d’astreintes

• Être force de proposition sur les choix techniques et les améliorations d’architecture

Profil recherché

• Minimum 5 ans d’expérience en développement logiciel

• Très bon niveau en Java

• Bonne maîtrise de Python

• Expérience significative sur GCP

• Anglais professionnel obligatoire, contexte international

• Formation école d’ingénieurs ou équivalent

• Autonomie, rigueur, proactivité

• Bon relationnel et capacité à évoluer dans un environnement exigeant

• Capacité à intervenir autant sur du développement que sur de l’analyse, du support, du monitoring et de la maintenance

• Expérience en environnement banque d’investissement / marchés financiers

• Bonne compréhension des sujets Equity Derivatives / Dérivés Actions

• Connaissance des chaînes de pricing, risk, Risk & PnL, VaR

• Expérience sur des systèmes Front Office ou applications critiques de marché

• Une connaissance de Sophis ou d’un progiciel similaire serait un vrai plus

• Capacité à travailler avec des équipes Quants, IT et métiers