Ingénieur quantitatif risques - validation des modèles crédit retail

Contexte / Objectifs :

Le pôle Retail Regulatory Credit Risk and Scoring Model Validation effectue des revues contradictoires sur les modèles, leurs évolutions et leurs suivis, dans le cadre IRB, ICAAP et d’octroi.

Le périmètre des revues comprend toutes les catégories d'exposition Retail sur tous les types de crédits (prêts Immobiliers, Prêts personnels et revolving...).

Les travaux de validation comportent :

·        La revue de toutes les dimensions de risque de modèle (données, méthodologie, performance, monitoring, utilisation et documentation)

·        La rédaction d’un rapport de validation et la présentation des conclusions en comité de validation.

·        Le suivis des préconisations visant à améliorer les modèles,

·        Une veille réglementaire et méthodologique.

Expertises spécifiques :

La mission consiste en la réalisation de revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur le périmètre Credit Retail.

Compétence recherchée : diplômé de grandes écoles ou université avec un cursus mathématique/statistique.

Une expérience minimale de 3 ans dans la modélisation/validation des modèles de risque de crédit est souhaitée.