Migration

DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET LIVRABLES

1. CONTEXTE ET PERIMETRE

Dans le cadre de l'évolution de nos infrastructures de reporting réglementaire et de l'optimisation de nos processus de production de données de risques, l'équipe RISK MFI Management Information souhaite transférer son outil de reporting et de calcul des RWAs de l’environnement actuel, Domino, vers le framework interne Risk Reporting Center (Cape/DaVinci).

Actuellement, la production des analyses de métriques de risque de marché (notamment la VaR, la SVaR, l'IRC, etc.) ainsi que la gestion de la production des RWA (calculs, préparation des fichiers destinés à la Finance et analyses associées) s'appuient sur un outil développé en Python et Javascript & Flex (pour la partie graphique), hébergé dans l'environnement Domino. Cet outil assure la génération des graphiques, tableaux et analyses nécessaires au respect des règles Basel 2.5 et du framework FRTB (Fundamental Review of the Trading Book).

Par ailleurs, dans une logique d'industrialisation et de cohérence méthodologique, l'équipe souhaite étendre ce modèle au Risque de Contrepartie et à la charge CVA (Credit Valuation Adjustment), tout en renforçant l'encadrement des processus par l'intégration de plans de contrôles rigoureux sur la production des RWAs.

2. OBJECTIF DE LA MISSION

La mission a pour objectif d’accompagner l’équipe RISK MFI Management Information dans les volets suivants :

1. Migration technologique et transfert d'environnement : Assurer le transfert de l'application de Domino (fournisseur externe) vers un nouvel environnement, le Risk Reporting Center (Cape/DaVinci) développé par les des équipes IT de la banque.

2. Assurance Qualité et Mise en Production : Garantir l'intégrité des calculs et la continuité de service via des tests de non-régression et la validation de l'équivalence fonctionnelle entre les deux environnements.

En fonction du temps et des capacités, des éléments complémentaires viendront s’ajouter à ces deux objectifs prioritaires :

1. Extension du périmètre méthodologique : Préparer l'architecture et l'implémentation d'un outil similaire dédié au Risque de Contrepartie et à la charge CVA.

2. Renforcement de la conformité et du contrôle : Concevoir et intégrer les plans de contrôles relatifs à la production des RWAs pour sécuriser les données transmises à la Finance.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET LIVRABLES

1. Migration et Industrialisation (Domino  Cape/DaVinci)

o Audit de l'outil Python actuel et cartographie des dépendances.

o Plan de migration technique vers le framework Risk Reporting Center.

o Développement/Adaptation des scripts pour une compatibilité optimale avec DaVinci.

o Exécution et documentation des tests de non-régression (comparaison des outputs : graphiques, tables, métriques de risque).

2. Extension du périmètre (Counterparty Risk & CVA)

o Analyse des besoins spécifiques pour le risque de contrepartie et la CVA.

o Conception de la roadmap d'implémentation d'un outil miroir (basé sur le modèle Market Risk).

o Spécifications fonctionnelles et techniques pour l'intégration de ces nouveaux modules.

3. Revue et intégration du plan Contrôle de la production RWA

o Implémentation des points de contrôle clés (Checkpoints) sur l'ensemble de la chaîne de calcul des RWA.

o Contribution aux procédures de contrôle (validation des fichiers destinés à la Finance, détection d'anomalies de calcul).

o Documentation des workflows de production et de validation.

4. Accompagnement au changement et Clôture

o Rédaction de la documentation technique et utilisateur pour le nouvel environnement.

o Support à la mise en production opérationnelle.

4. COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES

o Python, YAML, : niveau avancé

o JavaScript, HTML : bonnes connaissances

o Flask, TOML, Json : souhaitées

Note : Ce cahier des charges est modulable en fonction des priorités technologiques (ex. : focus prioritaire sur la migration Market Risk ou sur l'extension CCR). Une phase de cadrage initial (1–2 semaines) est recommandée pour évaluer la complexité de la migration vers le framework Cape/DaVinci et affiner le planning des livrables.