MOA Risque de Marché - Projet FRTB et Stress Testing

Description du poste

Le contexte fonctionnel

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que MOA senior sur un projet réglementaire couvrant le risque de marché, le FRTB et le stress testing.

La mission s'inscrit dans un contexte de transformation réglementaire majeure touchant le risque de marché. Le périmètre couvre les activités de trading sur produits dérivés actions, fixed income, taux et crédit, en lien étroit avec les équipes risques et IT.

Le besoin

La mission requiert une expertise senior en market risk, VaR, stress testing et conformité Basel III/FRTB. Le consultant interviendra sur le pilotage de l'implémentation réglementaire FRTB, la rédaction de spécifications fonctionnelles et la coordination des équipes risques et IT. Les produits couverts incluent equity derivatives, fixed income, rates et crédit.

Vos missions

• Pilotage de la mise en œuvre du dispositif FRTB (SA-TB et IMA-TB) en coordination avec les équipes risques et IT
• Rédaction des spécifications fonctionnelles pour l'implémentation des modèles de stress testing et VaR
• Définition et documentation des scénarios de stress test réglementaires et internes (EBA, CCAR)
• Coordination des tests d'acceptation (UAT) et validation de la conformité des livrables avec les exigences réglementaires
• Production de la documentation réglementaire (Pillar 3, ICAAP) et des reportings de risque de marché

L'environnement

Domaines : risque de marché, middle office, reporting réglementaire

Réglementaire : FRTB, Basel III, EBA, CCAR, EMIR, Pillar 3, ICAAP

Outils & données : Python, SQL, Murex

Le consultant

Formation Bac+5 - Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance.

Une expérience confirmée en MOA sur des projets de risque de marché est attendue, avec une maîtrise démontrée des Greeks, du backtesting, de la calibration, de la VaR et du stress testing. La connaissance de FRTB et Basel III est indispensable, tout comme la pratique des produits equity derivatives, fixed income, rates et crédit.

Apprécié : maîtrise de Python ou SQL, expérience sur Murex, connaissance des méthodes Monte Carlo, du calcul stochastique, de la validation de modèles, du risque de crédit, des XVA, d'EMIR, du FX ou des produits structurés.

Les modalités

Île-de-France • CDI • Démarrage : Dès que possible

Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours

Le process

Échange avec votre Talent Manager (30 min) entretien métier avec la Practice rencontre client.

Nos engagements

Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.