Quant Analyste Junior (F/H)

Taleo Consulting est un cabinet de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.

Nos valeurs sont la Famille, le Fun et l’Excellence, et elles font partie intégrante de l’ADN de Taleo.

Notre expertise financière nous permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, ainsi que des solutions sur mesure et innovantes.

Nous travaillons avec des banques, des sociétés de gestion d’actifs et des compagnies d’assurance.

Contexte de la mission

Dans le cadre de la transformation des activités de banque de financement et d’investissement d’un grand groupe bancaire international, une démarche de convergence des systèmes de valorisation et de gestion des risques a été engagée.

L’objectif est de migrer progressivement vers une plateforme analytique unique, développée par les équipes de recherche quantitative Front Office, afin d’harmoniser les modèles, les outils de pricing et les dispositifs de calcul des risques.

L’équipe d’architecture fonctionnelle, rattachée à la recherche quantitative, est notamment responsable de l’implémentation et du déploiement de cette plateforme. Dans ce contexte, elle recherche un Quantitative Analyst Junior, basé à Paris.

Objectifs de la mission

La mission portera principalement sur la complétion et l’enrichissement des analytiques de valorisation et de gestion des risques relatives aux différents types d’obligations, ainsi qu’à leurs produits dérivés : futures, options, produits structurés, etc.

Le consultant interviendra notamment sur les activités suivantes :

• Intégration de nouveaux pricers et de nouveaux produits Fixed Income au sein de la librairie analytique cible GPRIME ;

• Contribution prioritaire à l’intégration des obligations corporate et à la modélisation de leur risque de crédit ;

• Analyse des écarts de valorisation constatés entre la plateforme cible et les outils actuellement utilisés en production ;

• Identification et explication des causes de ces écarts : modèles, paramètres de marché, conventions de calcul, données ou méthodes numériques ;

• Validation des résultats produits par la nouvelle plateforme ;

• Collaboration avec les équipes de recherche quantitative, de développement et les utilisateurs Front Office ;

• Participation à la documentation des analyses, des modèles et des travaux d’intégration réalisés.

Profil recherché

Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs, d’une grande école ou d’une formation universitaire de niveau Bac+5, avec une spécialisation en mathématiques financières, finance quantitative, ingénierie financière ou statistiques, vous disposez idéalement d’une première expérience en environnement de marchés financiers.

Vous présentez les compétences suivantes :

• Bonne compréhension des produits Fixed Income, notamment des obligations et des produits dérivés de taux ;

• Connaissance des principales méthodes de valorisation et des indicateurs de risque ;

• Compréhension des problématiques liées aux obligations corporate et au risque de crédit ;

• Capacité à analyser, comparer et expliquer des résultats de valorisation ;

• Bonnes compétences en programmation, idéalement en Python et/ou C++ ;

• Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes ;

• Rigueur dans la validation des calculs et la documentation des travaux ;

• Capacité à travailler avec des interlocuteurs quantitatifs, techniques et Front Office ;

• Bon niveau d’anglais professionnel, dans un environnement international.

Une première expérience en stage, alternance ou mission au sein d’une banque d’investissement, d’une équipe de recherche quantitative, de market risk ou de développement de librairies de pricing serait particulièrement appréciée.