Quant expérimenté(e) H/F

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchons un analyste quantitatif sur les dérivés de Taux.

Dans le cadre de cette mission, vous participerez à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque.
Vous participerez également à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation.

Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative,
* Vous avez une première expérience similaire
* Vous connaissez bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
* Vous avez de bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
* Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, FRTB , …

Au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles de nos collaborateurs, nous attachons une très grande importance à la personnalité de chacun.
Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l’engagement.