Quant Transverse C#

Qui sommes-nous ?

Bretteville Consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance et de la FinTech.

Nous accompagnons nos clients dans la concrétisation de leur stratégie, à travers des projets de transformation, d'organisation et d'innovation technologique, souvent complexes et à forts enjeux.

Notre approche est exigeante, structurée et toujours adaptée à la réalité du terrain.

Nous mettons à disposition de nos clients :

• Une compréhension approfondie des enjeux métiers et des marchés financiers

• Des expertises reconnues en finance quantitative et technologies Front Office

• Des méthodologies robustes, orientées résultats

• Un accompagnement sur mesure, en France comme à l'international

À propos du poste

Nous recherchons un(e)Quant Developer C# / C++ (3 à 8 ans d'expérience) pour accompagner l'un de nos clients, un acteur majeur de la banque d'investissement.

Vous rejoindrez une équipe Quant transverse en charge du développement de solutions de pricing et d'outils destinés aux équipes Front Office. Vous interviendrez sur des projets stratégiques autour des plateformes de pricing et de la modélisation des produits structurés, dans un environnement technique exigeant et innovant.

Vos missions

En tant queQuant Developer C# / C++ , vous interviendrez sur des missions variées, telles que :

Développement d'un langage dédié aux produits structurés

• Concevoir et développer un langage compilé dédié à la modélisation des payoffs de produits structurés

• Développer de nouvelles fonctionnalités du compilateur

• Participer aux travaux d'analyse lexicale, d'analyse syntaxique et de génération de code

• Contribuer à l'évolution de l'architecture technique

• Optimiser les performances des traitements

• Collaborer étroitement avec les équipes Quant, Trading et IT

Développement d'outils de structuration

• Concevoir, développer et maintenir des outils destinés aux équipes de structuration et de trading

• Développer de nouvelles fonctionnalités en C# et C++

• Faire évoluer les librairies quantitatives de pricing

• Participer aux travaux de refactoring et d'amélioration continue

• Garantir la qualité, la robustesse et les performances des développements

Profil recherché

Formation : Ecole d'Ingénieur de premier rang complétée par un M2 Recherche en Finance Quantitative

Expérience : 3 à 8 ans d'expérience en développement Quant au sein d'une banque d'investissement, ou d'un environnement Front Office

Compétences techniques :

• Excellente maîtrise deC# etC++ (C++20)

• Solide expérience de**.NET 8**

• Bonne maîtrise de la programmation fonctionnelle

• Expérience en développement de compilateurs ou solides connaissances en analyse lexicale, analyse syntaxique et génération de code

• Bonne connaissance des produits structurés et dérivés : Swaps, Swaptions, Bermudans, Cap/Floor, Corridor, Repack, CLN, Autocall, Bonds, Bond Options, FX Options, Forwards

• Connaissance des modèles quantitatifs (Dupire, HJM, EPLGM…) appréciée

• Maîtrise de Git

Soft skills :

• Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes

• Rigueur et sens de la qualité

• Esprit d'équipe et bonnes capacités de communication

• Autonomie et force de proposition

Langues : Français et anglais professionnels

Détails supplémentaires

Localisation : Paris / Île-de-France

Secteur : Banque d'investissement – Finance quantitative

Type de contrat : CDI

Modalité de travail : Hybride

Disponibilité : Septembre 26

Rémunération : Négociable selon profil et expérience