Senior IFRS 9 Risk Analyst – Credit Risk / ECL Models

Contexte

Dans le cadre du renforcement de ses équipes Risk Analytics & IFRS 9, un acteur international du financement automobile recherche un(e) Senior Risk Analyst IFRS 9.

Vous interviendrez sur des enjeux critiques de provisionnement crédit, modélisation risque et conformité réglementaire, au cœur du dispositif prudentiel (IFRS 9).

Ce poste s’adresse à des profils expérimentés capables de comprendre, challenger et faire évoluer des modèles ECL en autonomie.

Responsabilités clés

Vous serez garant(e) de la robustesse et de la cohérence du dispositif IFRS 9 sur votre périmètre :

• Calcul, analyse et suivi des Expected Credit Loss (ECL) sur portefeuilles retail / corporate finance

• Pilotage des indicateurs de risque :

  • Cost of Risk

  • Provisions IFRS 9

  • mouvements de stages (Stage 1 / 2 / 3)

• Analyse des drivers de variation :

  • volume, mix portefeuille, migrations, write-offs, recoveries

• Développement, calibration et challenge des paramètres de risque :

  • PD / LGD / EAD

• Backtesting, validation et suivi des scorecards de crédit

• Contrôle et sécurisation de la data quality IFRS 9 (inputs modèles & reporting)

• Production et revue des reportings réglementaires et financiers

• Contribution aux revues méthodologiques et comités modèles (validation / governance)

• Interface étroite avec les équipes :

  • Risk, Finance, Accounting, Collections, Legal/Recovery

• Documentation complète des modèles et conformité aux exigences audit & régulateur

Profil recherché (critères de sélection forts)

Nous recherchons un profil expérimenté et autonome, avec une forte exposition IFRS 9 :

• Expérience confirmée (≥ 5 ans minimum) en credit risk / IFRS 9 / risk modelling

• Maîtrise solide des concepts :

  • ECL, PD, LGD, EAD, staging, backtesting

• Expérience en environnement banque, captive finance ou leasing fortement apprécié

• Très bonne maîtrise de SAS (obligatoire)

• Capacité à interpréter, challenger et expliquer des modèles complexes

• Forte sensibilité data + finance + réglementation

• Autonomie dans la production et la validation des analyses

Must have hands-on experience with IFRS 9 provisioning models (ECL, staging, PD/LGD/EAD).

Langues

• Anglais : professionnel indispensable (contexte international)

• Français ou Néerlandais : atout important

Environnement

• Environnement réglementé, exigeant et orienté modèle

• Forte exposition aux équipes Finance & Risk senior management

• Participation directe aux enjeux de pilotage du risque de crédit

• Organisation internationale du secteur financier automobile

• Présentiel requis (pas de full remote)