Stage - Validation de modèles ALM H/F

Vous rejoindrez l’équipe de Risk Management et Validation de Modèles ALM de la Direction Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. Cette équipe est en charge de la validation de modèles ALM établis en central par Crédit Agricole SA pour les entités du groupe (Caisses Régionales et LCL), ainsi que pour la supervision des risques financiers associés. Le stage sera consacré à la partie validation de modèles.

Vous aurez pour missions principales de :

• développer des outils d’analyse de données en Python ;
• appliquer les méthodes statistiques afin d’analyser et d’interpréter les informations disponibles ;
• participer à la modélisation des options comportementales comprises dans les expositions de l’ALM d’un acteur bancaire de premier plan ;
• documenter vos méthodes et résultats ;
• interagir avec les experts du métier (modélisateurs, gestionnaires ALM) afin de développer un jugement sur la pertinence d’un modèle proposé

Experience Level: 0 - 2 ans

Education Level: Bac + 5 / M2 et plus

Country: France

Skills: Compétences techniques :

• Maîtrise des fondamentaux en mathématiques financières
• Connaissance du traitement de données
• Compétence en statistiques
• Programmation en Python
• Connaissances de bases en Finance, idéalement en gestion de risque de taux

Compétences générales :

• Intérêt pour l’application pratique des concepts théoriques
• Curiosité et ouverture d’esprit
• Rigueur et persévérance
• Bon relationnel et capacité à travailler avec des personnes de différents horizons

Extra Skills: Python, idéalement y compris des librairies de data science comme scikit-learn

Langues: Anglais opérationnel

Formation / Spécialisation: Finance quantitative, statistiques