量化策略研究员

岗位职责：

1. 合约流动性中高频做市策略研究和输出；

2. 和开发工程师配合策略的部署上线和跟进；

3. 与开发团队合作，持续提升交易基础设施和工具；

任职要求：

1. 毕业于国内985或者QS前100高校，数学、物理、金融工程、计算机等硕士及以上学历，具备3年以上的从业经验；

2. 有1年以上知名公司合约流动性中高频做市经验，有成熟的策略；

3. 精通Python并熟悉一门静态类型编程语言(Rust, C++, Java);

4. 扎实的数学基础：概率统计、线性代数、时间序列分析

加分项：

1.传统金融市场做市策略或高频交易500万美元量级以上实盘经验

2.逐笔成交、多档order book数据的分析经验，市场微观结构因子的开发经验

3.数学、物理竞赛的获奖经历

4.统计、应用数学、计算机等领域的知名期刊、会议上发表文章