资深量化策略分析师（期货／期权方向）

岗位职责 :

1. 核心策略研发与设计 主导商品期货与股指期货的中高频、日内及跨期套利策略研发，独立完成从数据清洗、因子挖掘、模型构建到历史回测的全流程。 结合市场微观结构与宏观波动率变化，设计具有低相关性的多策略组合，提升策略在复杂市场环境下的稳健性。

2. 期权策略储备与落地 基于现有期货策略优势，研究并开发期权波动率策略，例如做空波动率、备兑策略、价差策略等，为未来实盘交易做好储备。 利用期权非线性收益特征，设计针对极端风险的尾部风险对冲方案。

3. 策略工程化与协作 与技术开发团队紧密配合，将策略逻辑转化为可实盘执行的代码（Python/C++），确保策略具备低延迟执行与稳定运维能力。 与风控人员协同制定策略层面的风控参数，例如 VaR、止损线、仓位管理逻辑，确保策略符合公司整体风险预算。

任职要求:

1. 硬性条件 经验背景：具备 5 年以上于知名量化对冲基金、自营交易公司或投行量化部门的策略研究经验，其中需包含至少 2 年商品期货或股指期货实盘策略管理经验。有期权波动率实盘交易经验者优先。 学历背景：数学、物理、统计学、金融工程、计算机科学等量化相关专业的硕士或博士学历，毕业于海内外顶尖高校者优先。 编程能力：熟练使用 Python 进行数据处理与建模（Pandas / NumPy），熟悉 C++ 者优先；熟悉 Linux 环境及数据库操作。

2. 核心能力 策略深度：对统计套利、趋势跟踪、均值回归、订单簿微观结构等至少一类策略有独到见解，并具备可验证的实盘或模拟交易绩效。 市场认知：深刻理解商品期货（如黑色、有色、能源化工）与股指期货（如恒指、A 股股指）的品种特性、交易规则及跨市场联动逻辑，例如商品尾部风险对股指的传导。 风险意识：具备优秀的回撤控制意识，能在追求收益的同时兼顾策略的夏普比率与卡玛比率。

3. 软性素质 具备团队协作精神，能适应扁平化、快节奏的量化研发氛围，并可与技术、风控团队高效沟通。 对交易事业充满热情，具备极强的自驱力与抗压能力，能在市场逆风期保持理性并持续优化策略。 优先考虑条件 具备香港或海外衍生品市场（如 SGX、CME、HKEX）交易经验。 曾在顶级量化期刊发表研究成果，或在 Kaggle 等数据科学竞赛中取得优异成绩。 熟悉机器学习方法（如 XGBoost、LSTM）在时间序列预测中的应用。