量化投资研究员

该职位来源于猎聘 职责描述： 1. 量化策略研究与开发：负责股票、期货、期权等多市场量化投资策略的深入研究、设计与开发，涵盖多因子选股、统计套利、市场中性、指数增强、CTA等策略类型，基于对市场规律的洞察，独立或协作完成策略的构思、建模、回测与持续优化。 2. 数据挖掘与因子构建：系统性地收集、清洗和分析海量金融数据（包括高频量价、基本面、宏观及另类数据等），运用统计学、机器学习等方法挖掘具有预测能力的Alpha信号，构建并持续维护和更新因子库。 3. 模型实现与系统优化：熟练运用Python等编程语言，将研究模型转化为稳定、高效的实盘策略代码，参与或负责量化研究平台/回测系统的搭建、优化与维护，提升研究效率和策略绩效。 4. 实盘跟踪与绩效归因：紧密跟踪实盘策略表现，定期进行详尽的业绩评估和归因分析，定位超额收益来源，识别策略风险，撰写专业研究报告，为策略迭代和投资决策提供数据支持。 5. 组合支持与跨团队协作：在投资经理指导下，参与模拟或实盘组合的日常管理及风险监控，积极与交易、技术、产品等团队协作，推动策略的工程化落地和系统对接。 任职要求： 1. 教育背景：国内外知名院校硕士及以上学历，数学、统计、计算机、物理、金融工程、人工智能等相关理工科专业背景，具备扎实的数理基础。 2. 经验与业绩：通常要求2年以上量化策略研究或相关实习经验，具备成熟的量化策略研究框架和实盘交易记录者优先考虑。 3. 专业技能：精通Python及主要的数据科学库（如Pandas、NumPy、Scikit-learn等）；熟悉SQL数据库操作；掌握C++、R、MATLAB或大数据处理工具（如Spark）者优先。 4. 核心素质：具备极强的逻辑思维能力、研究能力和创新意识，对数据和市场规律有高度敏感性。