资深量化⻛险专家（交易与对冲）

岗位⽬标

建⽴覆盖场内交易、外部对冲和通道资⾦的⻛险分析体系，把事故后的解释变成事前识别、实时控制和可验证的改进。

核⼼职责

• 建⽴逐币种、账⼾及组合⻛险模型，评估净敞⼝、集中度、保证⾦压⼒、流动性和通道⻛险；提出限额、触发阈值与升级机制。
• 针对剧烈波动、盘⼝枯竭、相关性失效、交易中断和⼤额集中交易开展压⼒测试，量化潜在损失、可平仓规模与所需保证⾦。
• 利⽤盘⼝、逐笔成交与订单⽣命周期分析异常流量、逆向选择和成交后价格偏移（markout），区分正常⼤单、执⾏缺陷及疑似策略性利⽤，不凭⽤⼾盈利下结论。4. 独⽴检验对冲策略的覆盖范围、⻛险预算、模型假设与回测偏差，提出上线及停⽤建议；重⼤⻛险可直接向管理层升级。
• 还原事故时间线和损失归因，区分市场⻛险、模型⻛险、执⾏损耗与数据错误，推动产品、研发落实控制并验证效果。
• ⽤Python、SQL建设⻛险分析原型、⾃动核查和预警规则；与研发协作⽣产化，不只交报告或转发告警。

必备能⼒

• 通常5年以上市场⻛险、量化⻛险或衍⽣品交易相关经验；有独⽴承担⻛险模型、限额框架或重⼤事件处置的经历，优秀实绩可替代年限。
• 熟练使⽤Python、SQL及统计分析⼯具，能独⽴处理盘⼝、成交、仓位与资⾦流⽔；能完成数据质量校验、时间对⻬和可复现分析。
• 深⼊理解永续/期货、跨币种保证⾦、强平、资⾦费、基差与市场微观结构；能解释⻛险指标的经济含义，不停留在公式。
• 掌握VaR/ES、历史与假设情景压⼒测试、流动性⻛险及模型回测；知道厚尾、跳跃、相关性变化和数据稀疏下的局限。
• 能把分析结论转成明确的监控规则、限额建议、处置预案及上线验收条件，并对策略团队提出有证据的质疑。
• 数学、统计、计算机、⾦融⼯程等量化背景或同等实战能⼒；能阅读英⽂技术资料并与通道⽅沟

通。