FICC 衍生品业务Delta-1股票交易员

Responsibilities:

• 负责北向A股总收益互换（TRS）及权益类衍生品的对冲执行，根据标的流动性、对冲成本及风险限额审慎选择背对背对冲或自主对冲策略；
• 负责Delta-1敞口管理，实时监控TRS持仓、A股市值、汇率及应计利息等风险指标，执行逐日盯市与敞口限额管理；
• 负责衍生品定价模型的验证与复核，能够独立验证彭博（Bloomberg）期权定价公式（包括Black-Scholes模型及其变体）的正确性，核对模型输入参数、计算结果与实际市场报价的一致性；
• 搭建并维护模型验证文档与测试案例，定期对定价模型、Greeks计算及情景分析结果进行回溯测试与偏差分析；
• 深度参与保证金管理流程，配合中台完成初始保证金、维持保证金监控及追保、强平执行；
• 深度参与压力测试与风险情景分析，为业务决策提供交易层面的专业建议；
• 维护交易记录与损益数据，配合完成资本计算及监管报送相关工作。

Requirements:

• 本科及以上学历，金融、数学、统计、工程等相关专业优先；CFA 1级及格者优先；
• 2至5年股票衍生品Delta-1交易经验，具备总收益互换及权益类衍生品对冲执行经验者优先；
• 具备扎实的衍生品定价模型验证能力，能够独立验证彭博期权公式（如Black-Scholes模型、二叉树模型、蒙特卡洛模拟等）的正确性，熟悉模型假设、边界条件及参数敏感性分析；
• 能够使用Python、VBA、R或Matlab等工具复现定价模型并进行数值验证，具备将模型结果与彭博终端报价进行比对的经验；
• 具有使用Bloomberg的丰富经验，熟悉SIMM保证金模型及Delta-1对冲工具；
• 具有进取精神、较强的学习能力、沟通协调能力和团队合作精神，能够适应更高强度的工作要求，高度负责和注重细节；
• 流利的英语、普通话和/或粤语口语，书面英文和中文。