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1. TRS 业务会计核算与估值 (TRS Accounting & Valuation Review)

• 负责场外衍生品 (OTC Derivatives)、股权收益互换 (Total Return Swaps) 及结构化产品的账务处理与会计核算（符合 HKFRS 9 / IFRS 9 金融工具准则）。
• 独立复核 TRS 交易的每日盯市估值 (Mark-to-Market)、浮动盈亏、融资利息 (Financing Rate/Funding Cost)、股息调整 (Dividend Adjustment) 及期末结算。
• 统筹对冲持仓（如基础股票/ETF/期货标的）与 TRS 头寸的会计对账，确保账实相符及估值准确。

2. 保证金、抵押品与风控监控 (Margin, Collateral & Risk Monitoring)

• 监控与复核 TRS 客户及对手方 (Counterparty) 的初始保证金 (Initial Margin)、维持保证金 (Maintenance Margin) 以及追缴保证金 (Margin Call) 流程。
• 负责 TRS 业务质押品 (Collateral) 的会计核算与资金/证券划拨对账，确保符合 ISDA/CSA 协议要求。
• 评估 TRS 业务的交易对手信用风险 (Counterparty Credit Risk) 与集中度风险，监控日常风险敞口并向管理层/风控部输出分析报告。

3. FRR 资本计提与监管 (FRR Capital Allocation for TRS)

• 精通香港证监会 FRR 规则下衍生品及 OTC 业务的资本计提标准，负责准确计算 TRS 业务的交易对手风险资本 (Counterparty Risk Amount)、市场风险资本 (Market Risk / Haircuts) 及资金成本。
• 针对大额 TRS 交易进行事先的 FRR 资本占用评估与流动性压力测试，优化速动资金 (Liquid Capital) 的使用效率。