Alexis Soubien

📌 Pilotage d’une équipe de 6 personnes en charge du suivi des contraintes réglementaires et de la production des reportings risques. - Supervision et automatisation des reportings de risques de marché et de liquidité - Conception d’outils d’analyse de données pour améliorer la conformité et la gestion des risques - Collaboration avec les régulateurs pour assurer la conformité aux exigences financières 🚀 Impact : Sécurisation et gain de temps grâce à l’automatisation des processus

📌 Expert fonctionnel et chef de projet transverse sur la transformation du SI Risque. - Intégration des données de Newedge dans le SI Risque pour le suivi du capital réglementaire - Définition et mise en place d’outils de data analytics pour améliorer le suivi des risques - Gestion de la migration des systèmes vers une architecture plus moderne et scalable 🚀 Impact : Amélioration de la précision des calculs de risque et optimisation des processus décisionnels

📌 Sélection et implémentation d’outils de gestion des risques et modélisation actuarielle. - Conduite de l’appel d’offres et implémentation de l’outil de calcul de risque de marché [UBS Delta] - Refonte du système de calcul des provisions mathématiques du régime - Développement de solutions d’analyse statistique pour optimiser le suivi des engagements 🚀 Impact : Amélioration de la précision des modèles de gestion des risques et optimisation des process internes

📌 Expertise en risque de contrepartie et transformation des systèmes d’information. - Interlocuteur Risque auprès des lignes de métier Action du Groupe SG - Maîtrise d'ouvrage du système d'information Risque pour Equity Derivatives et Repo-P/E - Participation à la définition de l’architecture fonctionnelle cible du SI de SGCIB 🚀 Impact : Rationalisation des outils de gestion des risques et amélioration de l’efficacité des processus

📌 Analyse quantitative et gestion des risques sur les portefeuilles actions européennes. - Définition et amélioration des processus de gestion et d’analyse de la performance - Pilotage de la refonte des systèmes d’information dédiés à la gestion et aux risques - Développement de modèles d’attribution de performance et d’analyse ex-post du risque 🚀 Impact : Rationalisation des outils et amélioration de la précision des analyses de risque et de performance

📌 Définition des méthodologies de mesure du risque de marché et de contrepartie. - Développement de modèles internes de calcul de Value-at-Risk (VaR) - Mise en place de scénarios de stress-testing pour le suivi des limites de risque - Analyse et recommandations sur les expositions au risque de marché pour le Comité de Crédit 🚀 Impact : Amélioration de la robustesse des outils de mesure du risque et optimisation du suivi des expositions