Andry Ravelojaona

Dans le cadre des reportings réglementaires FINREP, COREP pour le pôle CFT, gestion, cadrage et mise en place des projets : chaîne solvabilité COREP(RWA) en CRR2, puis CRR3, Backstop NPL, ESG, transformations chaîne de reportings réglementaires FINREP, titrisation... Consultant - Team Manager - Chef de Projet / Product Owner (SAFE) • • • • • • • BPI - Paris Lead d’une équipe de 15 membres (Paris/Bangalore), gestion du planning et ressources Gestion de projet pour les sujets COREP(RWA) CRR2 Credit Risk et Counterparty Risk, nouveaux reportings FINREP, supporting factors, IP Losses Refonte NPL Backstop Amélioration reporting FINREP/COREP ALD puis AYVENS (LOA/LDD) Construction du DataLake ESG pour industrialisation des reportings Dans le cadre du passage en CRR3 : o Refonte chaine Solva COREP(RWA) : output floor, ADC... o NPL Backstop o Reporting Grand Risques o Outillage AI (qualité de donnée, reporting data...) Accompagnement métier Direction Financière pour réponse à la BCE et Arrêtés Bancaires

• Lead d’une équipe de 13 membres (Paris) Coordination des sujets pour le suivi des recommandation BCE : Processus d’identification des expositions non performantes, dispositif de suivi de la qualité des engagements Gestion de projet Nouvelle définition du défaut (Cadrage, planification, validation, Recette) Analyse d’impact de la Nouvelle définition du défaut sur les résultats de la Banque. Cadrage et analyse fonctionnelle pour la contagion du Statut de Performance • • • • Spécification, et accompagnement du changement de la Nouvelle définition du défaut • Backstop NPL • Autres reportings Risques (Grand Risques, Mega Loan Tape...) • Accompagnement métier Direction Financière pour réponse à la BCE et Arrêtés Bancaires

Credit Risk Tool for Traders and Risk Officers (IBM Algorithmics)  Modelisation of New products (TARF, GEFWI, GEFWD, REPO…)  New regulatory KYC, Mandatory Clearing, Hire ACT 871M, EMIR, FATCA, MIFIDII  CVA, FVA, DVA, LCR, NSFR  MonteCarlo  Execution Risk indicator.

In-House software offering high level reporting for Treasury Traders, Risk Officers  Management of Credit Risk IT team, introducing innovative methodologies (SCRUM)  Project for improving Credit Risk chain: Contract (Master, CSA, ISDA), product pricing (Commodities (Power & Gas)), EAD, LGD, CVA, Bâle II, Bâle III  Involved in the definition of New Credit Risk chain

In-house software offering high level analysis for Treasury Traders, Risk Officers.  Handled new reporting (LCR, HKMA, Financing cost, Lender rating…)  Defined and Managed project of technical environment and technical improvement

Software offering high level analysis for fund manager (HSBC, Rotshild, AXA IM, Generalli…)  Managed project of distributed architecture  Developed new features: dashboard, performance analysis, new market data (Morning Star)  Involved in Pre/After sales