Yaba Raymonde ANGOLA

Validation des travaux de backtesting des modèles de PD des périmètres « professionnels de l’immobilier » et « collectivités publiques » (11 modèles)

Modèle risque de crédit IRB, Natixis  Échelles de Probabilité de défaut du périmètre corporate - Refonte des échelles de probabilité de défaut Corporate - Backtesting des échelles de probabilité de défaut en production - Réponse aux recommandations de la BCE - Création et automatisation du ECB report of internal models  Echelle de probabilité de défaut Souverain - Backtesting de l’échelle - Automatisation du Backtesting sous VBA

Projet de “Return to Compliance Plan” suite à l’acquisition de Lease Plan, ALD Automotive - Construction d’une base historique de défaut ALD et Stratégie modèle - Construction d’une base de données consolidée ALD / Lease Plan

Mission IFRS9, Natixis (FLNFRM) - Modélisation des matrices de migration de ratings Forward-Looking - Amélioration du dispositif de pondération des scénarios IFRS 9 et harmonisation des méthodologies avec BPCE Suivi des performances des modèles de risque de crédit IRB, Groupe Société Générale Refonte et définition des standards méthodologiques du processus de Review of Estimates (KPI, test statistique, alignement réglementaire, standardisation pour les entités)

Projet Allocation de fonds propres - Natixis Factor - Norme risque : rédaction de la norme, des spécifications fonctionnelles et recette de l'outil de calcul des RWA - Simulations et études d’impacts : optimisation des fonds propres, simulation RWA suivant plusieurs scénarios, calcul des provisions IFRS9 Modélisation Stress-Tests, BPCE (Modèle portefeuille) Construction et implémentation de modèles de Stress-tests sur les portefeuilles de crédits renouvelables et d’affacturage

Étude des sorties de trésorerie des Garanties et Cautions dans le cadre du Liquidity Coverage Ratio

Établir un modèle d'ajustement et de prévision des apports hydrauliques des barrages à partir de modèles de série temporelles.