Auguste TIGRI

– Centralisation des données de reporting pour les quatre filières (comptabilité, risques, liquidité, gestion) et support aux entités pour les calculs RWA et les rapports réglementaires. – Centralisation des besoins et usages en reporting des données nécessaires aux quatre filières (comptabilité, risques, liquidité, gestion) – Formalisation des instructions de sourcing par données auprès des entités accompagnement de niveau 2 sur les questions relatives aux données et leurs usages – Définition du cadre de gouvernance sur la création de la donnée – rédaction du support de présentation – Travaux liés à la publication de la FU DataList – contribution à la modélisation des données de la Prise Universelle et de OFS. – Mise à jour du Chart of Accounts pour la production du rapprochement comptabilité-risque (COREP) – Accompagnement des entités pour leur intégration dans la Filière Unique prise en charge des tests d'intégration en UAT (envoi de flux jusqu'au calcul des RWA) – Support aux entités en cas d'anomalie ou de rejet des moteurs de calcul IFRS 9 et RWA (Data Lineage de la donnée) – Paramétrage des systèmes: mise en relation entre les données et les différents rapports associés. – Responsable de la fiabilisation des données via l'implémentation de contrôles bloquants – Suivi, coordination et résolution des anomalies rencontrées par les entités analyse de la qualité du feeding dans les outils de calcul RWA et de reporting réglementaire – Préparation des rapports et animation des bilatérales sur la Prise Universelle – Projets: Syndication (analyse des besoins, collaboration avec les développeurs, tests UAT) – Risque de contrepartie (accompagnement des entités pour la construction d'un flux de données RWA).

– Management d'une équipe de 6 personnes sur trois périmètres : contre-analyse des dossiers de crédit, encadrement du portefeuille et participation aux contrôles.

– Pilotage des risques de crédit de l'établissement, production des rapports réglementaires et responsable du provisionnement IFRS 9. – Élaboration des indicateurs de pilotage interne à destination des dirigeants et du Comité Exécutif des Risques – tableaux de bord CDL et coût du risque pour les directions commerciales – Membre de la Task Force pour la production des rapports COREP, Anacrédit, FINREP, Large Exposures, Forbearance et NPL – Réalisation du reporting Risk Appetite, cartographie des risques de crédit, analyse High Risks, Backstop Prudentiel – Participation aux comités de risques financiers : ALCO, COREP, Trésorerie, Coût du Risque – Responsable de la validation du calcul des provisions IFRS 9 – production et analyse de gap analysis – Rapprochement gestion-comptabilité du coût du risque – ajustement par segment risque et marché – Production et ventilation de la métrique RWA après COREP – stress tests du portefeuille de crédit – Travaux sur l'impact COVID sur le coût du risque et l'impact du forward looking. – Analyse et impactes du recouvrement, cession de créance, passage en perte et titrisation sur le Cout du Risque

– Management de trois équipes spécialisées (administration du crédit, suivi du crédit, contrôle de crédit) – responsable des rapports prudentiels et du provisionnement réglementaire. – Gestion du portefeuille de la banque – production des indicateurs de risque de crédit (taux de dégradation, niveau d'exposition, performance, niveau d'endettement) – Évaluation des niveaux de provisionnement selon le dispositif prudentiel – Responsable des rapports prudentiels sur tous les aspects de la gestion du risque de crédit – Gestion des relations avec le Conseil d'Administration – présentation en comité de crédit – Gestion de la comptabilité bancaire en matière d'engagement – détection et correction des anomalies comptables – Projet: acteur de la transition Bâle 2/3 – implémentation d'un outil de calcul du RWA (approche standard) : identification des exigences normatives, expression de besoin, tests.

– Surveillance des contraintes d'investissement dans l'outil de monitoring Sentinel – Analyse et résolution des alertes en lien avec les équipes IG Engineering, Front Office, Distribution, Juridique et Conformité – Test et validation du codage des nouvelles contraintes – contrôle de la qualité des mesures – Calcul des expositions, duration, scores de rating, indicateurs de performance et VaR.

– Identification, analyse et évaluation des risques opérationnels – mise à jour de la cartographie des risques par département et nature de risques – Recette et migration vers le nouvel outil GPS de contrôle des risques (Supervision formalisée) – support et automatisation des procédures – Production mensuelle des réconciliations par ligne métier – réconciliation du résultat économique et comptable (French et IFRS) – Réconciliation comptabilité/gestion (RCG) – résolution des écarts, suivi quotidien des positions de change FO/BO – Responsable de la qualité des données dynamiques – contrôle de la valorisation, comptabilité et processus risques (VaR, stress tests) – Validation des Market Data – analyses de gap, production P&L et décomposition en facteurs de risques (Grecques) – insertion des paramètres Vol/Repo/Dividendes dans MSD.

– Analyse et suivi du contrôle des risques de taux – mise en place de micro-couvertures – Gestion des liquidités – transmission des ordres d'emprunts – suivi quotidien des positions de trésorerie – Production et analyse des gaps de liquidité et de taux – suivi et contrôle des bookings sur les produits de refinancement – Reporting des risques financiers ALM du Groupe (coefficient de liquidité, limites, positions de change et taux) – stress tests.

– Élaboration des pré-confirmations et diffusion aux contreparties sur les produits de taux (dérivés, structurés, obligations, repos, change) – Contrôle et suivi des opérations dans le système FO – interface Back Office / Front Office – Contrôle, validation, régularisation des opérations – règlement des écarts avec les contreparties – analyse des anomalies.