Azzedine Boudjit

-Coordination des stress tests EBA et internes : animation de comités, roadmap, collecte et consolidation des RWA, présentation aux directions générales - Suivi des risques structurels : trajectoire budgétaire sous chocs macro financiers, analyse MNI (modèle Oliver Wyman), scénarios ALM/IRRBB - Automatisation du processus stress test RWA : spécifications fonctionnelles, gouvernance IT, recette et mise en production

• Conception et déploiement de produits de collecte de liquidité client (CCRP, DAT) intégrés dans le cadre réglementaire LCR (Bâle III). • Formation des équipes commerciales et accompagnement des clients sur les solutions de valorisation de la liquidité corporate. • Classification réglementaire des dépôts (opérationnels vs non-opérationnels) et placement auprès de la trésorerie selon le TCI. • Suivi mensuel de la liquidité collectée et optimisation de son allocation. • Détermination de la marge client sous contrainte de ROE cible : - Calcul des RWA à partir des paramètres de risque de crédit (PD, LGD, EAD) - Estimation du coût du financement et du coût du risque - Optimisation du pricing en fonction du capital réglementaire mobilisé

• Calcul de la NAV, analyse de performance et validation des modèles de valorisation. • Animation des comités d’investissement et de risques. • Analyse des risques de marché, de crédit et de liquidité (delta, gamma, vega, VaR, stress tests). • Suivi des contraintes réglementaires et production de reportings dédiés. • Développement d’outils de calcul de NAV et d’automatisation des reportings réglementaires.

• Validation de modèles de valorisation de produits de taux (BGM, SABR, Hull-White). • Audit des pricers SUMMIT et contre-valorisations indépendantes (VBA). • Revue critique des hypothèses de modélisation, données de calibration, réalisation de backtests et stress tests. • Rédaction de notes de validation détaillées sur les modèles de valorisation. • Analyse des risques de marché : calcul des réfactions, évaluation des provisions, conformité aux limites internes. • Analyse des nouvelles opérations traitées par le Front Office et proposition de provisions pour couvrir les risques associés.

• Support aux traders dans la structuration et l’intégration de nouveaux produits (taux, crédit) dans Summit. • Analyse des valorisations et des données de marché pour assurer la cohérence des pricing. • Intégration d’indicateurs de risque avancés (e.g. shift par bucket) pour la salle des marchés. • Pilotage de la migration de modèles de pricing (Black-Scholes → SABR) et du module obligataire (KTP → Summit).