Cheikh DABO

– Travail sur les problématiques réglementaires (IFRS17, IFRS9, Solvabilité 2) et d'implémentation d'outils et d'optimisation de processus. – Principaux clients: Allianz, Aviva, AXA, BNP Cardiff, Crédit Agricole Assurance (CAA), Foyer (Luxembourg), Generali, GARANCE, Groupama, Malakoff Médéric Humanis, Partner RE, SCOR, Sogecap, Swiss Life, Suravenir. – Participation aux travaux de développement de logiciels actuariels (Prophet) et préapprobation de modèle interne. – Identification et calibrage des risques techniques en assurance vie, prévoyance santé. – Implémentation et recette des modèles épargne-retraite (RAFM, SunRise) et prévoyance santé (MNRA, Suravenir, AXA, Allianz, Foyer, Scor). – Réalisation d'études ALM, calibration des risques et production de scénarios économiques. – Valorisation de compagnies d'assurance Vie et de portefeuilles épargne/retraite (TEV, EV et MCEV) dans le cadre de fusions-acquisitions. – Responsable du projet de cadrage des normes réglementaires (Loi Pacte et FRPS) pour un grand assureur. – Participation à des projets de calcul de rentabilité et de production de scénarios économiques RW dans le cadre de la réglementation PRIIPS. – Calcul des indicateurs de solvabilité (SCR, MCR) et participation aux exercices réglementaires (Q1, Q2, Q3, Q4) pour Solvabilité 2. – Participation aux travaux de production IFRS17 (calcul des BE, CSM, RA) et d'analyses des variations du bilan IFRS17 (BBA/VFA/PAA). – Participation aux travaux d'IFRS9 (SPPI, ECL, production financière). – Modélisation épargne-retraite pour produits à prestation définie (Art 39) et cotisation définie (Art 83).

– Mené des projets de cadrage des lois PACTE et FRPS ainsi que des missions valorisations (M&A) de portefeuilles épargne et retraite.

– Intervenu sur des problématiques de modélisation ALM des produits épargne, retraite et prévoyance à travers les outils de projection (MoSeS, Prophet, RAFM et SunRise), ainsi que sur des problématiques EEV et Solvabilité 2.

– Participé aux travaux de pré approbation du modèle interne et de la formule standard au sein de la direction technique des risques vie et financiers.