Ely H.
Quantitative Analyst | Market Risk | Open to Opportunities
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
À propos
Introduction
Diplômé d’un Master 2 en Finance Quantitative, avec une première expérience dans le conseil, je suis à la recherche d’un poste à dominante quantitative en risque de marché, trading ou marchés de l’énergie et des cryptomonnaies. J’ai un fort attrait pour les problématiques de pricing, de simulation (Monte Carlo) et d’optimisation de stratégies, et je suis à l’aise avec les outils de marché (Python, VBA, Bloomberg). Projets récents : – Crypto : stratégies long/short BTC/ETH (Quantitative Alpha in Crypto Markets) – Énergie : prévision des prix futures (QRT challenge – données météo & marché) – ETF : analyse des écarts entre performances réelles et théoriques Curieux, rigoureux, je cherche à évoluer dans un environnement exigeant, que ce soit en desk trading, risk management, ou data appliquée aux marchés financiers.
Expérience de travail
Actuarial Research Associate
Actense
sept. 2024 - août 2025
1 an
Paris, France
import-export manager
VP Company MadagascarFreelance
mars 2023 - mars 2024
1 an 1 mois
Mauritius Islands
Responsable import-export Madagascar-Maurice
Teaching assistant
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
févr. 2020 - mai 2021
1 an 4 mois
Région de Paris, France
Tutorat de Mathématiques pour les étudiants de 1ère année de MIASHS.
Quant Research Intern
Chainvest
mai 2019 - oct. 2019
6 mois
-Analyse quantitative des marchés de crypto-actifs en forte croissance. -Création d’une plateforme web avec Python Flask pour avoir une interface sur la base de donnée client -Elaboration de stratégie de trading basée sur du machine learning/deep learning -Création d’un reporting sur la performance d’une de nos stratégies de trading (export du fichier de log des trades d’un exchange crypto via API)
Emploi saisonnier
LA TOQUE ANGEVINE
juin 2018 - oct. 2018
5 mois
Région de Angers, France
Emploi saisonnier
LA TOQUE ANGEVINE
juil. 2017 - oct. 2017
4 mois
Région de Angers, France
Officier
Cafe De La Paix
juil. 2015 - août 2015
2 mois
Région de Paris, France
Formation
University of Paris I: Panthéon-Sorbonne
Bachelor, Applied Mathematics
• Probabilities and Measure Theory • Analysis and Statistics • Computer languages : Excel, C, Python, HTML, R, SAS • Microeconomics, Macroenomics and Economic policy
University of Paris I: Panthéon-Sorbonne
Master's degree, Applied Mathematics in Economics and Finance
Master thesis : Markovian approximation of non Markovian process - Probabilities and Statistics : Martingales, Markov Chains and Time Series -Financial Mathematics: Black-Scholes model - Programming languages : Python
University of Paris I: Panthéon-Sorbonne
Master 2 IRFA, Risk market
Coursework: -Yield Curves Models (Nicolas Gaussel) -Market Risk Measures -Advanced topics in Financial Modelling
University of Paris I: Panthéon-Sorbonne
Master's degree Modelling and Applied Mathematics to Finance, Quantitative Finance
-Algorithmic trading, Calibration in quantitative finance -PDE, Monte Carlo, Stochastic calculus -Arbitrage theory, Financial time series -Python for Optimization and Finance, C++ -Derivatives pricing -Numerical methods in optimization Master thesis under the direction of Pr. Koehler: European call pricing on zero coupon bond under the Vasicek model
Licences et certifications
J.P. Morgan - Quantitative Research Job Simulation
Délivré le : déc. 2025
Bloomberg Market Concepts
Délivré le : juil. 2025
Portfolio
Volatility Modeling & Calibration
Quantitative Research Job Simulation - JP Morgan Chase & Co.
