Georges Christian NANA

Contexte : Pilotage du programme IDEA (Integrated Data Environnent for Analytics), la Data Platform AWS Cloud du groupe Europ Assistance Holding. Cette plateforme centrale vise à unifier le traitement, la gouvernance, l’exploitation et la distribution des données à l’échelle internationale. Missions clés : • Coordination du programme et animation des instances de gouvernance (COPIL, COPROJ) • Analyse des risques (planning, budget, alertes) et élaboration du passeport risque • Recueil des besoins métiers et traduction en Features / Epics / User Stories • Gestion du backlog, priorisation, intégration de la dette technique et suivi des bugs • Conduite des cérémonies agiles (daily, sprint planning, démo, rétrospective) • Rédaction de la documentation fonctionnelle à destination des utilisateurs Environnements : • Fonctionnel : Gouvernance & Qualité des Données, Data Analytics • Technique : AWS (EC2, S3, IAM, Glue, Lambda, SageMaker), Redshift, Power BI, Python, API Gateway, CyberArk

Contexte: Participation au Talent Lab GenAI – Data Dependency Assessment, visant à développer un outil basé sur GPT-3.5/4 pour automatiser l’analyse des dépendances de flux de données. Objectif : accélérer la stratégie de migration des systèmes via la visualisation des dépendances métiers et techniques sous forme de graphe. Missions clés: • Participation au lancement du projet et cadrage des objectifs • Recueil et formalisation des besoins utilisateurs (Features, Epics, User Stories) • Transmission claire des exigences fonctionnelles à l’équipe technique • Construction et pilotage de la roadmap produit en lien avec la vision cible • Suivi du planning prévisionnel et remontée des risques (coûts, délais) • Priorisation du backlog incluant dette technique et anomalies • Contribution à la documentation produit • Animation des cérémonies agiles (daily, planning, revue, rétrospective, grooming) Environnements : • Fonctionnel : Analyse de dépendances, Data Management, IA Générative (GenAI) • Technique : CyberArk Big Data (physique & cloud), GPT-3.5/4, Java, Shell, SQL, PL/SQL, Python, PySpark, JavaSpark, Planner

Contexte: Intégré à l’équipe Market Risk, la mission consiste à renforcer la qualité des données et la gouvernance de la chaîne FRTB SA, en lien avec les équipes métiers, IT, projet et l’audit interne. Objectif : fiabiliser la production réglementaire et identifier les leviers d'amélioration continue. Missions clés: • Qualité des données FRTB SA  Définition des KPI de pilotage pour le suivi des sensibilités (SBM) et des données statiques de bucketting  Analyse des breaches et présentation des remédiations en comité de gouvernance FRTB • Gouvernance des nominaux RRAO (BOP)  Structuration du dispositif de classification des nominaux RRAO (rôles, responsabilités, processus de mise à jour)  Analyse des payoffs non classifiés et élaboration de nouvelles méthodologies avec les Quants ERM • Contrôle des books exclus de la chaîne FRTB SA  Définition d’un processus de contrôle, remédiation et reporting  Élaboration d’une feuille de route pour résoudre les causes d’exclusion • Analyse du P&L inexpliqué (Volker Desks)  Étude des écarts hypo vs expected  Décomposition par facteurs de marché (Delta, Vega, Smile, Repo, etc.)  Clustering des payoffs à l’origine des breaches et suivi des plans d'action • Dive – VaR Négociation Monte Carlo (GFS)  Cartographie complète de la chaîne de production VaR (macro-process, types d’interventions, contrôles, lignage, limitations)  Recommandations post-mortem & remédiations • Deep Dive – Production et usage des sensibilités (GFS)  Analyse des usages métiers/IT des sensibilités à travers les applications  Proposition de KPI qualité pour fiabiliser la production et renforcer la traçabilité Environnements : • Fonctionnel : FRTB SA, RRAO, Sensibilités, PnL, Produits dérivés, Risques de marché, Data Quality • Technique : Sophis (Equity, Commodities), Murex, Summit, Confluence, Jira, Power BI, SQL

Cours Maths Normandie Niveau Collège, Lycée, Bac+3 Professeur particulier professionnel expérimenté, propose : Cours à domicile : • Suivi hebdomadaire le long de l'année scolaire Stages intensifs : • Remise à niveau pendant les vacances • Perfectionnement avant les examens Le service comprend : • Un suivi personnalisé via livret • Des fiches d'exercices et de méthodes élaborées par mes soins • La possibilité de me contacter à tout moment • Le déplacement à votre domicile Site Internet : www.coursmathsnormandie.com

Contexte: Pilotage du programme HIGHWAY, visant la migration du Data Lake d’AXA vers la plateforme Cloud Azure, dans le cadre de l’initiative stratégique Move to Cloud. La Data Platform regroupe deux squads : • Data Transformation : migration des datasets & pipelines Cloud • Data Distribution : développement des API et diffusion des données vers les applications métiers (Front, Risk, Middle, Compliance, etc.) Missions clés: • Coordination du programme HIGHWAY et animation des instances de gouvernance (COPIL, COPROJ, PI Planning) • Définition du passeport risque (planning, budget, alertes) et pilotage des plans d’actions • Recueil des besoins métiers et formalisation en Features, Epics, User Stories, avec critères d’acceptance • Traduction fonctionnelle des exigences auprès des squads techniques (transfo & distribution) • Suivi de la dette technique, gestion des bugs et priorisation du backlog • Contribution à la documentation utilisateur des solutions déployées • Animation des cérémonies agiles : daily, sprint planning, review, rétrospective, grooming Environnements : • Fonctionnel : Réglementation financière (AMF, AIFM, MIFID II), Data Gouvernance, Analyse & Distribution de données • Technique : Azure Cloud, Data Factory, Databricks, Hadoop, Kafka, PostgreSQL, ElasticSearch, API, Informatica DQ, Azure DevOps

Contexte: Dans le cadre de sa stratégie Cloud, Renault migre son Data Lake central vers GCP, avec pour objectifs la modernisation de la plateforme, le développement de nouveaux outils cloud-natifs et le portage des solutions existantes. Cette transformation s’inscrit au cœur de la gouvernance, du traitement et de l’exploitation de la donnée à l’échelle du groupe. Missions clés: • Recueil et formalisation des besoins utilisateurs en Features / Epics / User Stories, avec définition des critères d’acceptance • Transmission des exigences métiers aux équipes techniques et contribution à la vision produit et à la roadmap • Suivi du planning projet et identification proactive des risques (budgets, délais, alertes) • Gestion du backlog : priorisation stratégique, intégration des bugs et dette technique • Contribution à la documentation fonctionnelle des solutions livrées • Animation des cérémonies agiles : daily, sprint planning, reviews, rétrospectives, groomings Environnements : • Fonctionnel : Data Lake, Cloud Public (GCP), Data Gouvernance & Analyse • Technique : GCP (BigQuery, Dataflow, DataProc, Pub/Sub, Cloud Functions, Cloud NAT, GKE), Hadoop, NIFI, ElasticSearch, PostgreSQL, GitLab, Airflow, API

Contexte: Le projet MANAOS vise à créer une plateforme collaborative et sécurisée de partage et d’analyse de données, facilitant les échanges entre Asset Owners, Asset Managers, Asset Servicers et acteurs réglementaires. L’objectif est de garantir l'intégrité des données et de produire des reportings réglementaires conformes aux standards européens (TPT, EPT, EMT) dans le cadre de Solvabilité II et ESG. Missions clés: • Rédaction des spécifications fonctionnelles du Data Workflow (audit, contrôle, analyse) • Définition des règles de transparisation de portefeuille et de data quality via le moteur LookThrough • Conception du parcours utilisateur sur la plateforme MANAOS • Construction et pilotage de la vision produit et de la roadmap fonctionnelle • Cadrage des besoins utilisateurs traduits en Features / Epics / User Stories, avec critères de validation • Suivi du backlog (priorisation stratégique, dette technique, gestion des anomalies) • Contribution à la documentation utilisateur des solutions livrées • Animation des cérémonies agiles : daily, planning, revues, démos, rétrospectives, groomings Environnements : • Fonctionnel : Reporting réglementaire (Solvency II, ESG), Transparisation, Gestion d’actifs • Technique : AWS Cloud, PostgreSQL, Serveur, Excel

Contexte: Dans le cadre du programme FRTB, le projet MASAI (Market Risk Data Intelligence) vise à centraliser les Market Data FRTB au sein d’un Data Lake unifié sur la plateforme Big Data Hadoop (Hive, Spark, Kafka, SQL). L'objectif est de fiabiliser les calculs de métriques de risque (VaR, SVaR, ES, etc.) en environnement réglementaire. Missions clés: • Définition des processus de production et de certification des métriques FRTB : VaR, SVaR, Stress Test, ES, NMRF, P&L, sensibilités • Implémentation des méthodologies de calcul intégrant les XDS (TDS, CDS, FDS) • Conception de la nouvelle chaîne de calcul (audit, contrôle, analyse des flux) • Participation au déploiement de la solution et à la formation des utilisateurs • Rédaction de la documentation fonctionnelle et présentation des résultats validés aux instances concernées Environnements : • Fonctionnel : FRTB, Risques de marché, Produits dérivés, Réglementation bancaire • Technique : Hadoop (Hive, Spark, Kafka, SQL), OrchesTrade, Active Pivot, Sophis, Murex, Kondor, Helix, Tableau, Pricing Services

Contexte: Dans le cadre du programme FRTB, le projet RIFT (Risk Factor Transformation) mené au sein de l’équipe MACC/COO vise à construire un générateur de chocs unique pour l’ensemble des facteurs de risques, des scénarios de stress prédéfinis, ainsi qu’un service centralisé de diffusion des chocs à destination des pricers. Missions clés : • Définition des processus de production et de certification des métriques FRTB : ES, SES, NMRF, VaR, SVaR, P&L • Rédaction des expressions de besoins fonctionnels, globales et par classe d’actifs • Administration des facteurs de risques, chocs de marché et scénarios de stress • Conception des méthodologies de génération de chocs cross-assets • Mise en place de la nouvelle chaîne de calcul : audit, contrôle, analyse • Participation au déploiement du service et à la formation des utilisateurs • Rédaction des rapports de validation et présentation des résultats aux instances de pilotage Environnements : • Fonctionnel : FRTB, Risques de marché, Produits dérivés, Stress Testing • Technique : Galaxy, MSD, VarCache, BDOTC, Mosaics, Bacardi, RiskOne, HighWay, DICE, MRM, Jira, Jive

Contexte: Dans le cadre du programme FRTB, le projet SUSANOO (au sein de la DSI Risques) a pour objectif de créer une Golden Source centralisée des sensibilités de marché, couvrant l’insertion, la construction, l’agrégation et le stockage, afin de fiabiliser la production des métriques de risque et de résultat. Missions clés: • Rédaction des expressions de besoins et spécifications fonctionnelles pour la mise en place des sanity checks (seuils, écarts-types, cohérence) • Élaboration des stratégies de tests et rédaction des cahiers de recettes • Recette des modules d’insertion, de construction et d’agrégation des sensibilités • Exécution des tests de non-régression et gestion de la reprise de l’existant • Conduite du changement auprès des utilisateurs métiers • Présentation des résultats validés et contribution à la documentation de référence Environnements : • Fonctionnel : FRTB, Sensibilités, Produits dérivés, Risque de marché • Technique : Sophis (Equity & Commodities), Summit, Murex, SQL, Jira, Confluence

Contexte: Dans le cadre de sa conformité à la réglementation EMIR, LCH SA pilote les études de revue et de calibration des paramètres de couverture (Initial Margin) sur les produits Cash et Dérivés, existants ou à venir. Missions clés: • Analyse & Paramétrage Risque :  Calibration des paramètres de couverture selon EMIR  Price Scan Range, Volatility Scan Range (VaR 97,5%)  Spread Calendaire, Spot Month Charge, Offsets, Wrong Way Risk, LCRM  Rédaction et diffusion des Risk Notices (FR/EN) pour chaque nouveau produit  Suivi des indicateurs de performance des paramètres et proposition d’ajustements  Préparation des supports pour les comités de gouvernance Risque • Gestion de projet & accompagnement  Participation au déploiement de nouveaux produits (Flex, ATOMX)  Recette du paramétrage dans SPAN, tests de non-régression  Optimisation des algorithmes de calcul de risque (VBA, SAS)  Analyse des dépassements dans les stress tests, back-tests, reverse stress tests  Formation des utilisateurs et accompagnement au changement  Rédaction des rapports et présentation des résultats validés Environnements : • Fonctionnel : EMIR, Initial Margin, Risques de marché & contrepartie, Produits dérivés • Technique : SPAN, UCS, SAS, VBA, Bloomberg, Pack Office

TIKEHAU IM souhaite un audit de sa base valeur pour optimiser la qualité et la source des données sur lesquelles se basent les différentes analyses pour le calcul du risque de marché, de crédit, et de liquidité (Sophis, Bloomberg, Port, Markit) Réalisations et Gestion de projet : • Gestion de projet en méthode Cycle en V • Constat de l’existant • Interviews métiers • Interaction entre des différentes applications autour de Sophis • Cartographie des processus et des applications • Etude et analyse du référentiel (constats et recommandations) • Best practices pour améliorer la base valeur • Planning prévisionnel pour l’implémentation • Note de cadrage du projet Environnement fonctionnel : Data Quality, Risque de marché, crédit et liquidité Environnement technique : Sophis, Bloomberg, Port, Markit, Pack Office, SQL, VBA

Contexte: Dans le cadre du projet SDR, Amundi remplace l’outil ASKARI par RiskMetrics pour centraliser le calcul des risques de marché à l’échelle du groupe (Front Office, Risk Management, Reporting client). L’objectif est de garantir une mesure homogène, fiable et réglementairement conforme dans un outil unique. Missions clés: • Rédaction des expressions de besoins des Risk Managers des différentes entités internationales • Spécifications fonctionnelles détaillées pour l’intégration de nouveaux instruments complexes (inflation bonds/swaps, performance swaps, FX swaps, CDS, CDX, iTraxx) • Définition des algorithmes de proxys, amélioration des modèles à la suite des évolutions de RiskMetrics • Recette complète (stratégies de tests, tests de non-régression, reprise de l’existant) • Production de reportings de risque, simulations, scénarios What-If • Calcul et décomposition des indicateurs de risque :  Volatilité, Tracking Error, VaR, CVaR  Risques Equity, FX, Taux, Commodity, Emerging/Non-Emerging Markets, Overlay • Accompagnement au changement et formation des utilisateurs • Présentation des résultats et rédaction des rapports validés Environnements : • Fonctionnel : Réglementation AMF, AIFM, MIFID II – Risque de marché, Produits dérivés, Data Quality • Technique : RiskManager 4, Askari, Decalog, Alto, Murex, Bloomberg, Reuters, Excel, VBA

Contexte: EGAMO, société de gestion filiale du groupe MGEN, a pour mission de gérer les actifs de la MGEN et d’élargir ses services aux petites mutuelles. L’objectif est de structurer les dispositifs de contrôle, reporting et suivi des risques sur les portefeuilles gérés. Réalisations: • Définition et mise en place des contrôles d’investissement (ratios réglementaires, contraintes OPCVM et mandats) • Contrôle de la conformité à l’allocation stratégique des portefeuilles clients (MGEN & mutuelles partenaires) • Paramétrage des règles pré-trade dans l’outil Bloomberg AIM • Contribution aux projets réglementaires sur les instruments dérivés complexes • Déploiement d’un outil de suivi des indicateurs de risque de marché :  Volatilité, Tracking Error, Ratio de Sharpe, Alpha/Bêta, Sensibilité, VaR, Ratio d'information • Réalisation de missions de contrôle interne et présentation des résultats • Participation au projet de sélection et d’implémentation d’un progiciel Front/Middle Office Environnements : • Fonctionnel : Réglementation AMF, AIFM, MIFID II – OPCVM, Allocation stratégique, Risques de marché, Dérivés • Technique : Bloomberg AIM, Excel, VBA, Access, Europerformance, DT Suite, Pricings Partners

• Etude des Modèles de calcul de VaR proposés par RiskManager et CreditMetrics. • Test de l’outil RiskManager sur les échantillons de portefeuilles du FRR. • Test des scénarios de stress dans l’outil RiskManager. • Reportings

• Amélioration d’un outil d'allocation de portefeuille pour la gestion privée.

• Etude des crédits immobiliers à taux révisable capé et proposition des solutions de renégociation pour les clients sensibles avec la construction d’un outil de simulation et de renégociation sans trop de perte de valeurs pour la CEHN et tenant compte des taux proposés par la concurrence. • Etude d’un modèle économétrique de calcul de taux longs nommé « TILT » développé par monsieur Patrick ARTUS. • Construction et Etude d’un portefeuille financier. • Etude des produits structurés et des swaps de taux.