Guillaume Pernice

– Mission de 6 mois au sein d'une banque d'investissement – Gestion du risque de liquidité – Analyse du LCR et revue du HQLA – Analyse des flux de trésorerie – Optimisation du collatéral et du cout de financement – Stabilisation du LCR et documentation des hypothèses de calcul – Amélioration du reporting réglementaire mensuel

– Interaction régulière avec la Direction Financière et la Direction Générale sur les décisions de financement et de gestion des risques – Définition et pilotage du cadre de risques Groupe (limites, stress tests, sensibilités) et suivi du cash-flow, de la dette nette et du coût de la dette – Gestion de la relation avec les agences de notation et analyse du profil crédit – Management d'une équipe de 4 analystes risques & trésorerie – Modernisation complète du dispositif de risques (reporting, limites, sensibilités) – Automatisation du mark-to-market et réduction de 40% des délais de reporting – Optimisation du coût de la dette et renforcement de la politique de financement

– Mission au sein de Natixis: Intervention au niveau de la Direction des risques – Participation à la création d'un nouveau desk de trading énergie – Mise en place des indicateurs de risques de marché et contrepartie – Pilotage de projets transverses en environnement Agile / SAFe – Rédaction de BRD en coordination avec le métier et les business analystes – Structuration complète du framework risque d'un nouveau desk matière première – Industrialisation des calculs XVA et automatisation des contrôles

– Conseil stratégique en couvertures FX et taux auprès de grands groupes internationaux – Intervention sur opérations complexes: M&A, émissions obligataires, refinancements – Conception de stratégies de couverture sur mesure – Production de contenus marché et supports clients à forte valeur ajoutée – Accompagnement d'opérations stratégiques > 1 Md€ (M&A, refinancements) – Référent interne sur les stratégies de couverture complexes

– Analyse quotidienne des risques de marché : VaR, SVaR, stress tests, P&L explain – Supervision du risque de contrepartie : modèles, paramètres, CVaR, PFE – Validation ex-ante des opérations et nouveaux produits (gaz, électricité) – Suivi de la conformité réglementaire (EBA, Volcker, loi bancaire française) – Renforcement du cadre de risque énergie et mise en place de stress scénarios – Amélioration du modèle de risque de contrepartie

– Exécution des couvertures FX, taux et matières premières (spot, swaps, options, NDF) – Gestion de la liquidité Groupe et des financements court terme – Production du reporting trésorerie et expositions BU – Contribution aux travaux IFRS 9 et relations bancaires – Mise en place d'un reporting global FX/commodités reconnu Groupe – Contribution à la refonte du cadre de couverture du Groupe