Hoahop SIMON

Assistance : support technique et fonctionnel aux utilisateurs Accompagnement utilisateurs durant la phase de migration de la plateforme et de montée de version SAS Gestion et suivi des habilitations SAS Travaux de surveillance permanente afférents (suivi des connexions, suivi de l’utilisation de la plate-forme, ...) : constitution des datasets et du reporting Documentation (modes opératoires internes, spécifications techniques, user guides)

Dans le cadre de la migration des contrats GAN vers le système communautaire Groupama : - Cartographie des expositions - Analyse et Reporting des résultats avant/après migration

Réalisation de la recette du développement d’un moteur de calcul des provisions dans le cadre de la mise en place de la norme IFRS9 o Développement de toutes les phases d’implémentation du calcul des provisions (Cross-validation), simulations, analyse des écarts, documentation technique et fonctionnelle

Projet Solvency II – Géolocalisation Dans le cadre de Solvency 2, le projet Géoloc consiste à mettre à disposition des utilisateurs un puits de données (Contrats, Sites et Sinistres) ainsi qu’un portail Web (pour intégrer des données complémentaires non disponibles en automatique et pour suivre les flux d’alimentation du puits de données). Objectif : prévision des catastrophes naturelles, calcul et pilotage de l’exposition aux risques, Maitrise de la souscription et définition de la politique tarifaire - Prise en compte des besoins utilisateurs - Rédaction des spécifications fonctionnelles - Elaboration du modèle conceptuel de données des bases cibles - Prise en compte des axes exigences S2 (Qualité des données, Traçabilité, Audibilité) - Mapping des données pour les alimentations - Mise en place de la stratégie de recette et plan de tests - Réalisation de la recette technique - Gestion opérationnelle du projet, pilotage (plan de charges, planning) et coordination des acteurs (métiers et MOE)

Participation à la réalisation du Backtesting PD (Probabilité de Défaut) - Run annuel 2016 (SAS) o Création bases de Backtesting PD o Reporting : Analyses statistiques, tableaux, indicateurs, listings et graphiques Analyse des taux de défaut (comparaison des taux de défaut observés et estimés), Stabilité et volatilité des probabilités de défauts au travers de l’historique de données, Mesure de conservatisme des PD cibles, Low Default Portfolio (LDP), Validation de performance du modèle de notation, Qualité de prévision des taux de défaut, Benchmarking (comparaison agences externes de notation), Migrations des notes (matrices de transition, écarts par rapport à la diagonale), Tests du niveau de concentration par rating et de stabilité des notes, Taux de revue des notes, Notation avant passage en défaut, sortie du défaut, Proportion de dégradation et d’amélioration de la note, Taux de changement des notes (EAM : Equivalent Average Migration, …), Overview et stabilité du portefeuille, Etude de stabilité entre les exercices de Backtesting, Etude de représentativité o Participation à la mise en place de la rédaction de la documentation (process, règles de gestion, spécifications techniques et fonctionnelles…) o Interaction avec le service d’audit interne dans le cadre des certifications

Participation à la mise en place d’une méthodologie groupe de la norme IFRS9 (SAS) o Récupération des bases de données Retail de BNP Paribas o Analyses statistiques sur des données du portefeuille Retail de BNP Paribas Analyses descriptives de données préliminaires à la construction de la méthodologie groupe, Construction d’un profil d’amortissement statistique pour les crédits renouvelables et déduction d’une maturité comportementale, Etude de corrélation entre la « Loan To Value » au moment du défaut et la perte finale, Etude du temps passé en état détérioré avant passage en défaut, Etude sur l’impact en provisions d’un Pooling des contrats pour passer du système d’information au module de calcul des provisions, Etude de la stabilité et de la volatilité des PD et des classes de risque au travers de l’historique de données (matrices de transition, écarts par rapport à la diagonale, moyenne et écart-type de la PD, des classes de risque, …) o Implémentation de la méthodologie groupe IFRS9 sur des données du portefeuille Retail de BNP Paribas Implémentation des « stages » de détérioration, Introduction des Probabilités de Défaut Forward Looking par termes selon la méthodologie des Stress Tests, Implémentation des taux d’intérêts, de leurs approximations et des facteurs d’actualisation qui en découlent, Introduction des Loss Given Default par termes, Implémentation du profil d’amortissement de l’Exposure At Default pour les crédits renouvelables, Implémentation d’un proxy du profil d’amortissement de l’EAD pour les crédits amortissables, Retraitement des paramètres de risque du conservatisme non prévu par la norme IFRS9 o Reporting des impacts de la méthodologie groupe IFRS9 sur les données du portefeuille Retail Mise en forme des résultats EL (Expected Loss) et EAD par portefeuille réglementaire, par classes de risques, selon les différents états de détérioration (stage 1, stage2), Mise en regard des provisions IFRS9 et IAS39

Mise en place & maintenance de tableaux de bord – Gestion du projet (SQL / Web Focus) Création et mise à jour d’objets métier/rapport, Développement de rapports pour les utilisateurs métier, Suivi des demandes d’évolutions, corrections, anomalies, Gestion du projet (suivi des charges, livraison, gestion des développements)

Congé maternité puis congé parental

Analyse des besoins et d'impacts sur les traitements SAS, Qualification des demandes utilisateurs, Maintenance évolutive et corrective de traitements SAS, Gestion et administration de tâches quotidiennes (CPU, espace disque...)