Ismail A.

Accompagnement de la Direction Financière Groupe en qualité de chef de projet suite à l'acquisition d'un groupe Bancaire leader mondiale en leasing automobile avec plus de 70 filiales, impactant les volets Risques Structurels Reportings Réglementaires et Résolution, afin de sécuriser la qualité de données, des métriques et des réportings: - Consolidation des besoins métier et identification des différentes sources d'alimentation de la chaine IT; - Rédaction de l'expression de besoin fonctionnelle et traitement des demandes des partenaires projets; - Pilotage du projet, coordination et suivi des travaux avec les différents acteurs du projet; - Assistance des équipes métiers lors des différentes phases d'homologation et préparation de la mise en production; - Mise en production et pilotage de l'atterrissage des Données, Métriques et Reportings du Groupe. Risques Structurels: - LCR, NSFR, AER, ALMM, GAPs de liquidité, Liquid Asset, Intragroup Funding... - GAP de taux, SENSI VAN, SENSI MNI, SENSI EVE, IRRBB, SOT, STRAT… Reportings Réglementaires: - COREP (Own funds, LE, LR, RWA, Risque de contrepartie, Risque opérationnel, risque de marché …) - FINREP, Pillier III, COMFI et autres reporting Résolution: LDR; MREL; FMIR; CFR; CIR

Support de missions : Formations, analyses et des études financières ponctuelles en ALM, risques et Finance.

Accompagnement de la Direction Financière Groupe en qualité d'expert Métier en ALM, SI, Risk et Finance sur les différents besoins du périmètres IBFS: " Banques de détails à l’international et financement spécialisé " contenant les filiales de : BU Europe, BU Russie, BU Afrique moyen orients, BU équipement finance et BU leasing automobile) 1- Amélioration de la Qualité de la donnée, certification des données et des métriques: - Conception et implémentation des outils de contrôle de la réception des flux et de la Qualité de la Donnée; (VBA) - Consolidation des remontées complémentaires des filiales FDC du Groupe SG; - Corrections des assiettes, des écoulements et des métriques; (GAP, LCR, CML et NSFR) - Reconstruction du stress du profil de liquidité Local de la Russie par ajustement; - Contrôler le respect des limites lorsque la métrique est encadrée; - Revues analytiques et certification des métriques : GAP, LCR, CML et NSFR au niveau de qualité attendu; - Assurer les échanges et la communication financière avec les partenaires internes; - Participation aux différents exercices d’homologation et des SSM. 2- Amélioration continue et Accompagnement sur les process internes : -Automatisations et Amélioration des process de production existant ;( GAP, Liquidité, LCR,NSFR, SI) - Études et analyses Quantitatives et Qualitatives ponctuelles; - Récupération, consolidation et Amélioration des process des remontées complémentaires sur tout le Groupe SG; ( Encombrance, Titre, Valeurs Liquidative et coefficients complémentaires) - Expression du besoin métier et suivi des projets; - Assistance et formations métier aux collaborateurs SG.

Accompagnement de la Direction des Risques de Chaabi Banque France pour la mise en place d'un process de gestion de risque de taux dans le portefeuille bancaire IRRBB: Recueil du besoin et analyse du système d'information existant VBANK. Construction d'une solution tactique (VBA) afin d’adapter les données interne aux exigences réglementaires: Formatage des données et création des quatre niveaux d'agrégats bilanciel. Agrégation et Nivelage de la balance comptable. Affectation et Modélisation des écoulements des postes bilanciels. Création des inputs de la maquette dédié aux calculs de la SENSI EVE. Maquette IRBB: Construction d'un gap réglementaire et de la MNI projetée. Modélisation des scénarios réglementaires de taux et valorisation du bilan selon chaque scénarios. Calcul de la sensibilité de l’Economic Value Of Equity (EVE) Calcul de la SENSI EVE sous les différentes scénario de taux. Analyse des résultats et études d'impact de l'évolution du SI.