Jérémie Ohana

Software Engineer Python | Quantitative Analyst

Salaire / Taux journalier

Paris, France

Freelance

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Expertises

Développement BackendBase de données SQLData SciencePythonData AnalysisMicroservicesNumPypandasscikit-learnKerasRequêtes SQLRustMachine LearningDéveloppeur BackendGitClean CodePostgreSQLFastAPIFlaskOracle DatabaseIngénieur logiciel

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Anglais (Maternelle)Français (Maternelle)

À propos

Introduction

Bonjour, Jérémie, 4 ans d'exp. en software engineering Python dans plusieurs banques d'investissement, je souhaite me lancer dans l'aventure freelance! Vous pouvez compter sur moi en particulier pour un projet Python : - Qui nécessite d'écrire du code optimisé, notamment lié au processing de grosses volumétries de données (pandas, numpy, multi-processing, multi-threading) - Lié à la finance quantitative ou à n'importe quelle problématique "fonctionnelle"

Liens

Expérience de travail

Software Engineer

Morgan Stanley

oct. 2025 - Présent

1 an 1 mois

Paris, France

Lecturer

EFREI - Grande école du numériqueFreelance

sept. 2025 - oct. 2025

2 mois

Taught « Introduction to Financial Markets » to 4th-year students

Product Owner

BNP Paribas CIB

juil. 2025 - oct. 2025

4 mois

Paris, France

Front Office Software Engineer

Natixis Corporate & Investment Banking

avr. 2024 - mai 2025

1 an 2 mois

Paris, France

Worked at the Forex options trading desk, leading long-term Python projects, particularly focusing on volatility contribution and automated pricing

Consultant

Margo

janv. 2022 - mai 2025

3 ans 5 mois

Paris, France

Consultancy, technical validator & coach, CSE secretary

Software Engineer

BNP Paribas CIB

janv. 2022 - mai 2024

2 ans 5 mois

Paris, France

Worked on market abuse, tax surveillance, best execution control engines and related projects

Quantitative Research Intern

Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées (CNRS - UMR 8050)

avr. 2021 - juil. 2021

4 mois

Ninomiya-Victoir stochastic differential equations approximation scheme for derivatives pricing in a Heston model context (stochastic volatility)


Formation

Université Gustave Eiffel

Master's degree (2nd year) Applied Mathematics to Finance (ex-DEA Lamberton), Quantitative Finance

2020 - 2021

11 mois

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Master's degree (1st year) Applied Mathematics

2019 - 2020

1 an

Memoir on the brownian motion theory "From pollen grains to stochastic processes"

DGAC

Private Pilot License

PPL(A) SEP

École nationale des ponts et chaussées

Master's degree (2nd year) Applied Mathematics to Finance (ex-DEA Lamberton), Quantitative Finance

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