Johnatan Vincent

Dans le cadre de la validation du nouveau dispositif ICAAP du groupe et du suivi des modèle IFRS9 du groupe, sur un portefeuille de 940Mdr€ d'encours : - GAP analysis de l’ICAAP : étude de l’existant, redéfinition de la cible, plan d’actions - Matrice SWOT des modèles ICAAP sur le risque de crédit : modèle de Merton vs Pykthin - Cartographie des risques : crédit, assurance, spread souverain, spread de crédit, taux, marché, opérationnels… - Audit de la déclinaison de la méthodologie ICAAP du groupe auprès des entités - Benchemark des pratiques de place sur les modèles utilisés pour l’ICAAP - Pilotage des ECL et réponse aux demandes des entités et des succursales - Etude d’impact du nouveau modèle Project Finance sur les succursales basées à New York, Londres et Singapour - Etude d’impact sur la LGD du nouveau modèle Large Corporate - Recommandations sur la LGD CRR3 et la LGD IFRS9 à appliquer sur le modèle Large Corporate

Dans le cadre de la refonte et du pilotage du dispositif IFRS9 et de la mise en place du programme ESG sur un portefeuille de 10Mrd€ d’encours : ❖ Responsable opérationnel du dispositif IFRS9 : coordination de l’équipe interne et de l’équipe Deloitte (5 personnes), motivation des équipes ❖ Smart PMO du dispositif IFRS9 : planification de la feuille de route, mise en place de la gouvernance du projet, organisation et présentation des résultats au comité des risques ❖ Backtesting de l’ensemble des paramètre IFRS9 : EAD, CCF, DSR, PD, LGD, PD FWL, LGD FWL ❖ Refonte du paramètre CCF, étude d’impact sur les défauts suite à la bascule ARKEA ❖ Responsable transitoire des risques ESG et smart PMO : coordination de l’équipe interne et de l’équipe Mazars (6 personnes) en collaboration avec l’équipe Homiwoo et AXA Climate ❖ Organisation des ateliers de validation, compte rendu et livraison à la LOD2 en coordination avec l’équipe PWC (4 personnes)

Au sein de l'équipe RISK Models & Regulatory (Models Management) dans le cadre du programme Reboot sur la refonte des paramètres IRBA du groupe BNP et du programme Be-Ready pour le passage à la CRR3 sur un portefeuille de 1 400Mdr€ d’encours : ❖ Suivi de la trajectoire des RWA du groupe BNP ❖ Construction du référentiel des add-ons du groupe BNP ❖ Cartographie des modèles IRB du groupe BNP ❖ Préparation avec l’équipe Finance & Strategy du comité GRASC (Group Regulatory and Supervisory RWA Trajectory Committee) ❖ Communication aux top management du groupe BNP des principales décisions et impacts sur la trajectoire des RWA du groupe ❖ Mode opératoire des modèles Large Corp et Asset Finance ❖ Estimation des fonds de cuves sur les modèles Commercial Real Estate, Financial Institutions et des modèles du Roll out PPU ❖ Inventaire et maintien du référentiel des modèles IRB du groupe BNP

Dans le cadre de la refonte et du pilotage du dispositif IFRS9 sur un portefeuille de 40Mrd€ d’encours : ❖ Refonte du paramètre LGD PIT (Brésil et Allemagne) ❖ Stress tests des courbes PD et LGD dans le cadre du forward looking ❖ Smart PMO : planification des feuilles de route, coordination des équipes à l'international, reporting des KPI ❖ Backtesting des paramètres de risque IFRS9 : CCF, PD, LGD ❖ Projection des récupérations pour les défauts non clos ❖ Calcul d’impact ECL : évolution du risque, renégociation, fraudes…

Dans le cadre de la refonte du modèle IRBA en vue d’une homologation ACPR sur un portefeuille de 600Mrd€ d’encours garanti : ❖ Modélisation, documentation et backtesting du paramètre LGDS ❖ Construction du RDS LGDS ❖ Modélisation de la LGD downturn en collaboration avec le laboratoire LaRGE (Sciences Po Strasbourg) ❖ Interlocuteur ACPR dans le cadre de l’homologation Bâle III ❖ Production des reportings internes, externes et réglementaires ❖ Migration des reportings risque sous INEO

Dans le cadre du lancement de la modélisation de la LGD en méthode IRBA du groupe : ❖ Modélisation du paramètre LGDS pour l’Espagne ❖ Construction et documentation du RDS LGDS pour l'Espagne ❖ Modélisation du paramètre LGDS pour le Royaume-Uni

Dans le cadre de la réutilisation des paramètres IRB pour les modèles IFRS9 : ❖ Backtesting de la segmentation IFRS9 (S1, S2, S3) ❖ Backtesting des paramètres CCF, CHR, PD et score d’encours

Dans le cadre de la revue des méthodologies BFI du groupe Natixis ❖ Revue, refonte et backtesting des méthodologies corporate et assurance

Dans le cadre de la refonte et de la mise en production du moteur de calcul SOCRATE (Système Optimisé de Calculs Réglementaires Automatisé à Toutes les Entités) : ❖ Encadrement de l'équipe fonctionnelle du projet SOCRATE (jusqu'à 10 personnes) : planification des feuilles de route et motivation des équipes ❖ AMOA des bloc fonctionnels : LGD, PD, CCF et Backtesting

Dans le cadre d'une mission en appui de la direction des risques pour la rédaction d'un appel d'offre pour l'étude d'un passage en méthode IRBA : ❖Rédaction de l'expression de besoin de la base des pertes pour le passage en méthode IRBA ❖Gap analysis de la base des pertes et de la base des défauts ❖Recette et documentation de la base des défauts

Mission stratégique réalisée pour la Direction Générale pour mesurer l'impacte du passage en méthode IRBA vs méthode STD : ❖ Modélisation des paramètres de risque pour le passage en méthode IRBA ❖ Construction et documentation de la BDI (Base des Défauts Internes)

Dans le cadre des travaux pour le passage en méthode IRB : ❖ Production des reportings réglementaires Bâle II ❖ Implémentation et reengenering d'un score de notation ❖ Assistance MOA pour la recette fonctionnelle de la BTA (Base Tiers Affacturage)

Dans le cadre d'étude marketing pour les client d'HAVAS MEDIA : ❖ Modélisation de courbes de réponse dans le but de mesurer les impacts d'audience sur les ventes des clients d'HAVAS MEDIA : Canal+, CARGLASS, Les Editions Atlas, Mobalpa ❖ Réalisation de plans multimédia dans le but de cibler et estimer l'audience des campagnes publicitaires des clients d'HAVAS MEDIA

Dans le cadre du lancement du programme Solvency II : ❖ Contrôle interne de la gestion des placements financiers dans le cadre de Solvency II. ❖ Modélisation d'un score de notation afin d'analyser les facteurs aggravants des dossiers sinistres CGPA. ❖ Suivi de performance du portefeuille obligataire de CGPA par poche d'actifs. ❖ Stress-tests de l'actif du bilan de CGPA.