Lambert Sagno

• Mener les travaux de refonte et d’amélioration des modèles internes de risque de crédit dans le respect des exigences réglementaires (PD, LGD, CCF). • Réaliser les travaux de refonte et d’amélioration de l’approche de provisionnement IFRS 9. • Construire des outils et des méthodes d’analyse et de pilotage du risque de crédit visant à l’optimisation du pilotage des risques et de la rentabilité de la banque. • Suivre les évolutions réglementaires en matière de risque de crédit et leur intégration dans les modèles et outils de pilotage du risque. • Mener des exercices de revue et de backtesting des modèles de risque de la banque et contribuer à la mise en œuvre des préconisations, y compris la gestion de la revue par les commissaires aux comptes. • Gérer et améliorer le dispositif de documentation des modèles de risque. • Réaliser des études quantitatives ad hoc visant à une meilleure gestion des risques de crédit. • Travailler en relation étroite avec différentes directions (crédit, IT, finance).

-Collecte, traitement et analyse de données macroéconomiques et financières à l’aide d’outils statistiques (Excel, R, Stata). -Construction de tableaux de bord et visualisations interactives pour le suivi de l’environnement économique national et international. -Rédaction de notes d’analyse sur les tendances macroéconomiques et financières, à destination des décideurs internes.