Marie Gueye

Dans le cadre de la soumission du pre-application package du modèle PD Large Corporate, la mission consistait à faire une revue des documents de modélisation pour évaluer les écarts par rapport aux exigences réglementaires pour la soumission et de procéder à leur mise en qualité. Le même travail de mise en qualité a été effectué sur les documents de modélisation de la LGD à la suite des findings émises par la BCE. • Analyse des documents pour évaluer la cohérence de leur structure , leur complétude, leur clarté et la justification des choix méthodologiques • Identification des gaps à corriger au regard des exigences réglementaires et les best practices en documentation de modèles • Mise en cohérence des terminologies utilisées avec les terminologies réglementaires • Proposition de nouvelles structures pour améliorer la cohérence et la clarté des documents méthodologiques • Réécriture des documents pour corriger les gaps identifiés

J'ai effectué la validation initiale des stress tests risque de taux destinés à évaluer les fonds propres économiques pour l'ICAAP. • Challenge de la construction des scénarios de stress • Evaluation des analyses de sensibilité des scénarios sur la MNI • Rédaction du rapport de validation et des recommandations • Rédaction du protocole de validation