Mehdi Fekih

Prise en compte des publications de l’EIOPA des nouvelles taxonomie. Interprétation et analyse d’impact progicielle, en relation avec l’éditeur de la solution INVOKE et paramétrage de l’outil INVOKE . Interprétation et analyse d’impact en relation avec le Métier CNPASSURANCES pour la prise en compte des spécificités de la nouvelle taxonomie .

• Assisting in implementing any new business architecture required to support the Basel IV Regulatory Capital Calculation for Credit and Counterparty for all BNP Paribas commitments (including securitization programs and positions) .

• Rédaction des expressions de besoin et la note de cadrage du projet. • Piloter et mesurer l’état d’avancement (création des tableaux de bord, choix des indicateurs, planification des comités de pilotage…). • Superviser et coordonner le travail de l’ensemble des acteurs internes et/ou externes. • Préparation et animation du comité du pilotage du projet (COPIL).

• Audit de l’outil de valorisation des garanties NVG et optimisation de l’allocation des suretés réelles dans le calculateur Risk Authority. • Certification réglementaire d’éligibilité des suretés réelles paramétrées dans RAY .

Mise à jour des spécifications fonctionnelles détaillées du calcul des provisions techniques (Best Estimate + Marge), SCR et MCR dans Risk Integrity.

Intégration de l’outil Risk Integrity module SII et module RRT pour la mise en œuvre de la directive Solvabilité II piliers 1 & 3 au sein du groupe ISTYA.

Maîtrise d'ouvrage risque de crédit (Module Fermat CAD). Maîtrise d'ouvrage grands risques réglementaires (Module Fermat large Exposure). Maîtrise d'ouvrage Titrisation et Re-titrisation. Responsable de la release Bâle III au niveau du calculateur 4C. Certification réglementaire et audit périodique du calculateur bâlois.

Rédaction des expressions des besoins pour réaliser des interfaces entre Fermat et les systèmes en amont (Magnitude, BCR et KTP) ainsi que les liens avec l’application en aval (Evolan) pour le Corep. Contrôle de la qualité et de l’exhaustivité des données de risques de crédit dans Fermat. Calcul et analyse du ratio de solvabilité Bâle II.