Omar DIOP

– Recueil des besoins auprès d'une équipe métier, des opérationnels et des produits – Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées – Retro-engineering / analyse de comportement existant – Organisation et animation des réunions de travail entre les différentes parties prenantes (Produits, Opérationnels, Juridique etc ...) – Assurer une assistance fonctionnelle aux équipes IT lors des phases de chiffrage, spécifications techniques détaillées, développements, tests d'intégration et recette – Rédaction et exécution des tests fonctionnels à l'issue des développements – Participation aux tests de non-régression avant release (PARIS, CHENNAI, LISBONE), rédaction des PV de tests. – Assurer le support de production de niveau 2 – Analyse des bugs et incidents de production – Conception de la solution technique avec les équipes IT – Exécution des tests destinés aux correctifs des bugs – Mise en production des solutions correctives des bugs/ incidents de production

– Mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage sur le domaine ALM (risque de liquidité, de taux et de change). – Formalisation des besoins fonctionnels à destination des équipes IT de Bangalore, entités de fabrication des outils IT du Groupe (applications BASYLIQ, GARLIQ). – Maintenance du modèle de données. – Suivi et gestion des travaux Sl des entités / Pôles alimentant en données le SI ALM Groupe (contrôle du modèles de données, Suivi et gestion des assistances d'homologation) – Mise en place des recettes – Assistance aux homologations et post mises en production, associés aux suivi & gestion de chacun des sous projets : – Suivi et coordination des travaux entre équipes IT Bangalore et Kleinwort Hambros Bank Londres) – Paramétrage du logiciel pour la production des métriques du suivi des risques ALM (bilan, gaps de taux et liquidité, MNI, Sensibilté... sous différents scénarios économiques) – Poursuite et finalisation des implémentations, déploiement de cette plateforme – Contribution aux homologations, pilotage et instruction des décisions de mise en production. – Maintenance évolutive et support de l'entité Kleinwort Hambros Bank Londres dans la production des différentes métriques ALM (daily & monthly) – Réalisations et documentations des paramétrages logiciels, création et mise à jour de fiches entités – Productions des supports de workshops, – Productions des supports de points de suivi/gestion (weekly meetings, comité de pilotage) – Rédaction de cahier de test (définition des scénarios de test, des critères d'acceptance...) – Pilotage des tests de non-régression – Suivi de l'exécution des tests par BA et par entité, mis à jour des indicateurs sur l'avancée des tests de non-régression. – Rédaction des PV de test. – Mise à jour des documents de support pour les comités de pilotage. – Animation d'atelier avec l'éditeur et l'équipe projet pour la remontée des BUGS et constats. – Etudes de faisabilité et implémentation des solutions de l'éditeur/ plans de contournements internes.

– Mise en place des contrôles de second niveau sur le périmètre ALM, COREP et autres reportings réglementaires (GAP de taux et liquidité, EVE, MNI statique et dynamique, LCR, reporting Banque de France, financement spéculatifs...). – Réalisation et analyse à partir d'extractions dans les outils, des reportings « Risques » externes : Grand Risque. – Préparation des tableaux de bord destinés à l'actionnaire dans son propre comité des Risques. – Référent finance/ ALM pour le chantier de la cartographie des risques (mise à jour de la matrice des risques finances/ALM évaluation et scoring pour les différents risques du périmètre Finance/ALM) – Participation aux revues de portefeuilles et notations (risque de crédit). – Participation aux tests et recette du nouveau core-banking système (avant bascule et run). – Participation aux chantiers internes du Groupe concernant les déclarations réglementaires, les reportings risques et le suivi et le pilotage des risques. – Réalisation, analyse et formalisation à partir d'extractions dans les outils, de nouveaux contrôles de seconds niveaux « Risques » internes. – Contrôle des écarts comptabilité/risques et corrections (COREP, fonds propres règlementaires...). – Contrôle de la fiabilité des informations de risques présentes dans les SI. – Contrôle de la fiabilité des états de reportings réalisés par la Direction Financière (données ALM...) – Projets de suivi du risque harmonisation aux normes groupes – Rôle business analyst dans le pôle XVA sur l'application interne de calcul des risques de contrepartie. – Cette application calcule les niveaux d'expositions PFE pour les limites, l'EEPE, les XVA (CVA, DVA, FVA, CollVA) et les sensibilités marché dans le cadre de la mise en œuvre de FRTB CVA. – Production du modèle interne avancé CCR Méthode (IMM) Exposition à la Défaut (EAD) pour le capital réglementaire RWA du pilier 1 et PFE pour le capital économique ICAAP du pilier 2. – Suivi et production de reporting des consommations des limites de Risque, surveillance de la liquidité pour le equity collateral – Participation à la calibration et à la validation des stress test. Participation aux réponses à diverses demandes de la BCE.

– Suivi de la mise en production de l'outil « baseware » – Support à la réduction du stock de factures fournisseurs en attente de traitement – Rédaction d'un manuel de procédure de traitement des factures fournisseurs – Formation des futurs utilisateurs de l'outil « baseware »

– Mise à jour des informations financières concernant le risque de liquidité pour les périmètres Générali-Vie, Générali-France Afrique Caraïbes, Générali-IARD – Définition des métriques de risque de liquidité (liquidity gap ratio, investment liquidability ratio, technical reserve coverage ratio, limites hard et soft en «non vie » et « vie »...) – Description du processus dérogatoire en cas de dépassement – Revue rédactionnelle de l'ensemble des supports, mise à jour et correction de l'ensemble des supports RRC (rapport régulier au contrôleur) et RSSF (rapport sur la solvabilité et la situation financière)

– Prise en charge de la refonte et fiabilisation des outils de reporting ALM pour deux entités (Banque de détail en France et Banque à l'Internationale). – Formalisme des besoins métiers – Définition de la Roadmap – Préparation et présentation de l'ALCO pour ses deux entités. – Suivi de l'activité des filiales de la Banques à l'internationale. – Contrôle de deuxième niveau. – Suivi des limites de liquidité (modèles internes). – Contrôle du workflow et production des états COREP – Participation à la mise à jour des modèles de liquidité sur les crédits (crédits immobiliers, crédits à la consommation, leasing) ainsi que sur les dépôts. – Ajustement RWA, correction de la collecte des données, saisie du Template d'ajustement selon les normes IFRS – Procédures manuelle de mise à jour de la taxonomie en cas d'évolution réglementaires – Expérience utilisateur sur des outils tels qu'INVOKE et TAGETIK

– Support opérationnel aux métiers middle office – Réconciliation des transactions par desk et par portefeuille (DOME VS outils de booking tels que sophis, summit murex, toms...) – Contrôles des anomalies de booking, contrôles de conformité, contrôles anti-fraude – Valorisation des différents portefeuilles d'actifs, – Suivi des dénouements du marché (règlement/livraison), – P&L (reporting, fiabilité, procédure de contrôle...) – Gestion de projet – Scrum Master – Organisation des Sprint Plannings, définition du Sprint et des User Stories engagés – Calcul et estimation des complexités de ces User Stories, suivi de l'évolution des User Stories – Animation des daily Stand-Ups, organisation du Backlog grooming – Suivi des Tests et UATS – Organisation des mises en production – Présentation du Sprint review et rétrospective – Gestion de Projet – Organisation des workshops avec les utilisateurs (Middle & Front) & analyse des besoins – Recueil des besoins utilisateurs, réalisation des spécifications fonctionnelles. – Suivi de la production sur l'ensemble du périmètre et tous les environnements (développement, recette, qualification, production) – Réorganisation des équipes d'astreinte (support IT). – Rédaction des procédures. – Formation des équipes de support IT aux nouvelles pratiques lors des astreintes. – Formation des utilisateurs sur l'application DOME

– Production du P&L des portefeuilles Crédit – Tarification des prêts et dépôts à terme pour les business lines – Elaboration du référentiel de taux de change – Calcul mensuel du taux de refinancement et du taux de cession interne – Elaboration de la courbe des taux moyens mensuels de tarification (par devise et par maturité) – Evaluation et suivi des investissements long terme et des swaps associés – Evaluation de l'efficacité de couverture par swaps, suivi du cash-flow hedge – Préparation du reporting trésorerie et investissement (synthèse de la balance, du profil de la courbe des taux et de la liquidité, calcul de la sensibilité des postes de l'actif et du passif – Mise à jour des notations des portefeuilles obligataires – Préparation du rapport de liquidité et de taux, présentation au comité ALM (ALCO) – Production et analyse du RWA par lignes métiers – Contribution ICAAP-ILAAP / Risk Appetite Framework et consolidation pour le département ALM – Calcul de l'exigence capital pour chaque ligne métier et détermination du capital adequacy ratio en interne – Production mensuel et suivi du LCR, et des stress tests de liquidité

– Ouverture des contrats titres, passage des ordres de bourse. – Suivi et validation des opérations télétransmises – Règlement et livraison des titres, souscriptions et rachats OPCVM – Gestion de la trésorerie multidevise – Gestion des opérations de rachat et souscription de valeurs de bourses étrangères – Réconciliation des positions des comptes pivots et comptes clearings en devises étrangères (comptes miroirs) – Paiement des dividendes, coupons, annonces OST – Calcul et suivi du nombre de titres en circulation – Calcul de valeurs liquidatives et nominales sur titres et actions de bourses étrangères

– Ouverture des contrats titres, passage des ordres de bourse. – Suivi et validation des opérations télétransmises – Règlement et livraison des titres, souscriptions et rachats OPCVM – Gestion de la trésorerie multidevise – Gestion des opérations de rachat et souscription de valeurs de bourses étrangères – Réconciliation des positions des comptes pivots et comptes clearings en devises étrangères (comptes miroirs) – Paiement des dividendes, coupons, annonces OST – Calcul et suivi du nombre de titres en circulation – Calcul de valeurs liquidatives et nominales sur titres et actions de bourses étrangères

– Gestion et suivi des risques de taux et de liquidité au sein des filiales BNP Paribas Lease Group et ARVAL (27 filiales dans 14 pays) – Analyse des gaps de taux et de liquidité – Contrôle du respect des limites et normes ALM par les filiales – Trésorerie Overnight, tarification et mise à jour des taux de marché via Reuters – Etude des montages financiers (augmentation de capital, projets, BTP), des deals et garanties (règles de sous-capitalisation, garanties, normes cross border, thin cap standards) – Création de la filiale (ARVAL MAROC) et mise en place des lignes de financement pour les filiales étrangères – Préparation du reporting destiné au comité ALM – Participation au projet de refonte Process FERMAT (rédaction des spécifications fonctionnelles pour son implémentation, outil destiné au Département ALM BNP PARIBAS LEASE GROUP).

Programme de titrisation BPI : – Selection des créances elligibles au portefeuille à titriser – Qualibrage de la taille de l'émission – Mise en place des régles de congruence en taux, calcul du taux moyen par portefeuille et mise en place d'une stratégie de couverture par swap de taux – Mise en place des régles de congruance en liquidité – Mise en place de contrôles de premier niveau sur les régles de congruence en taux et liquidité – Production et analyse du GAP du FCP (GAP de taux et de liquidité) – Traitement en consolidation des GAP des différents FCP – Gestion prévisionnelle de la trésorerie Over-night, – Suivi quotidien des positions de trésorerie sur Evolan Treasury, – Calcul du besoin de refinancement des lignes métiers (encaissements et décaissements suite aux prêts octroyés). – En charge des transferts de compte « evergreen » vers comptes de trésorerie, en relation avec les banques. – Prévisions des enveloppes de financement (refinancement) via la caisse centrale de la maison mère. – Suivi hebdomadaire du cash collatéral sur instruments de couverture (Swaps de taux).