Omar El Adlouni

Réalisation de missions d’audit et de conseil sur les activités de la Banque de Financement et d’Investissement à Paris, Londres, New York, Hong Kong, avec un focus sur la gestion des risques de marché, de la conformité et la gouvernance. Principales réalisations : - Évaluation des risques de marché, de crédit, de conformité (y compris la sécurité financière) et opérationnels au sein de Crédit Agricole CIB et du Groupe Crédit Agricole SA - Revue et challenge des activités des filiales et lignes métiers, incluant Amundi Asset Management, Indosuez Wealth Management et Crédit Agricole Assurances, pour garantir la cohérence avec la stratégie du groupe et les exigences réglementaires - Revues de conformité réglementaire (Bâle III/IV, MiFID, LCB-FT, MAD-MAR) renforçant la solidité des dispositifs de contrôle interne et la résilience opérationnelle - Promotion de l’innovation au sein du département par le développement du Technology & Innovation Hub, encourageant l’utilisation de la Robotic Process Automation (RPA) et de l’Intelligence Artificielle pour améliorer les méthodologies d’audit, renforcer les capacités d’analyse de données et optimiser les processus d’inspection.

Analyse et monitoring des expositions aux risques de marché sur les produits Fixed Income (Bonds, Swaps, CDS, Indices). Calcul et suivi des métriques clés (VaR, Stress Tests, backtesting) et développement d’outils VBA et SQL pour automatiser le suivi des risques et le reporting réglementaire. Contribution aux projets réglementaires et migrations. Principales réalisations : - Surveillance et analyse des métriques de risque de marché, incluant VaR, Stressed VaR, sensibilités (Greeks), scénarios de stress extrêmes et back testing des modèles pour assurer un contrôle efficace des risques - Développement et mise en œuvre d’outils automatisés en VBA pour surveiller les limites de marché, générer des alertes de dépassement et effectuer des contrôles de cohérence sur les rapports réglementaires et internes - Participation à la mise en œuvre de FRTB, avec un focus particulier sur P&L Attribution, incluant l’analyse du P&L théorique vs hypothétique, investigation des écarts et support à la validation des modèles et à la conformité réglementaire - Contribution aux exercices de stress tests réglementaires (EBA) via la modélisation des chocs, l’agrégation de l’impact sur les portefeuilles et la préparation des livrables soumis aux autorités de supervision