Raspol Ouatto

• Business Analyste / Reporting Réglementaire/ Booker de produits dérivés OTC, Risque de contreparties, réconciliation de portefeuille : • MONEY-MARKET, OPCVM, FCP • EMIR/EMIR REFIT/MIFID II, DFA, MAS, HKMA, CFTC, MMSR, SMMD • TRAX-MARKET AXESS, TRAFIC, DTCC, MARKITWIRE SUMMIT, Murex, Bloomberg, Calypso, SOPHIS VIA RAD, KIBANA RESUME D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE • NATIXIS CIB, Consultant business Analyste SUMMIT FRONT Réglementaire (3 mois) • CDC CAISSE DES DEPÔTS & C. Consultant Analyste Reporting Réglementaire EMIR REFIT (environ 1 an) • NATIXIS CIB, Consultant Senior Analyste Reporting Réglementaire (2 ans) • AGI Allianz Global Investors, Consultant Analyste Risques Opérationnels – Corporate Action (1.5 ans) • BNP PARIBAS, Consultant Analyste Abnormal Trading Patterns (2 ans) • SGSS, Consultant Gestionnaire Middle Office OTC (3 ans) COMPETENCES METIERS • Risque de contrepartie : Appel de marge, Clearing, CCP, • Produits dérivés OTC: CDS, CDX, SWAP, SWAPTION, CALLABLE SWAP, BONDS, FX SPOT, FX FWD • Règlementation : EMIR/DFA, EMIR REFIT, MIFID II, MAS, HKMA, CFTC, SMMD, MMSR • Data Qualité : Contrôle PREMS Réglementaire COMPETENCES ANALYSE & METHODE • Reporting Réglementaire • Business Analyst • Gestion de projets (Agile, Cycle en V) COMPETENCES OUTILS • Progiciels: Murex, Summit, Calypso, Sophis via RAD • Programmation : SQL • Bases de données : Relationnel Au sein de l’équipe SUMMIT FRONT réglementaire : avec 9 autres collaborateurs (4 développeurs, 4 business analystes & 1 Product Owner), en tant que business analyste, j’ai été en mesure de gérer les demandes du métier ainsi que les rédactions fonctionnelles et spécifiques des besoins de celui-ci, ainsi que les remédiations sur les différentes réglementations. Périmètre : MOA IT, Méthodologie Agile Scrum, rédaction de procédure sous confluence, Backlog, User Stories, Projets, livraison de JIRAS. • Recueillir et analyser les besoins du métier • Rédiger les spécifications technico-fonctionnelle sur les demandes de remédiation sur les différentes réglementations, EMIR, EMIR REFIT, MIFID II, MAS, HKMA, SEC, FCA UK & DFA • Calcul d’éligibilité selon les différentes réglementations et du reporting party • Utilisations des requêtes SQL pour la consultation de la base des données via Dbeaver SQL Tools • Analyse des tests faits en UAT 6, UAT 7, BENCH 10, SUMMIT FRONT IC et SUMMIT FRONT PRODUCTION • Création de filtre via l’application Filter Définition pour la remédiation des incidents • Consultation et manipulation des différents Trades (FXFWD, SWAP, SWAPTION, CDS, EXOTIC, MUST, etc.) via Trader Finder • Analyse de la LOG DE TRADE SERVEUR via FILEZILLA à la suite de l’échec d’un test pour trouver la rootcause • Utilisations de l’application TOOLBOX et des différents SCRIPTS pour la remédiation et la mise à jour des différentes TABLES (DM CUSTOMER, DM CUST CLASS, CDM TRD REPORT) • Création de BLOCK_REG sur des Trades non éligibles à certaines réglementations • Modification et mise à jour de la fiche TRANSCO (UnderlierID, CMBX, MARKETER, TRADER etc.) pour la régénération de l’UPI dans la TABLE TRDREPORT • Collaboration avec les différentes parties prenantes (BUSINESS ANALYSTES, TRADERS & DEVELOPPEURS) • Méthodologie AGILE SCRUM pour le suivi des USER STORIES et des JIRAS • Animation du DAILY SCRUM MASTER, du SPRINT REVIEW et de la RETROSPECTIVE sur l’état d’avancement des différents PROJET (JIRAS) • Travailler en lien avec le Product Owner pour la priorisation des USER STORIES et du BACKLOG Environnement Métier : EMIR, EMIR REFIT, MIFID II, MAS, HKMA, SEC, FCA UK & DFA Environnement Technique: SUMMIT UAT, SUMMIT BENCH, SUMMIT IC, SUMMIT PROD, SQL, BACKLOG, USER STORIES, JIRAS

Intervention au sein de l’équipe OTC DERIVATIVES Périmètre : Produits dérivés OTC & Analyses réglementaires et Projet MOA COMPÉTENCES TECHNIQUES - PROJET POUR L’IMPLEMENTATION DE MUREX • Assistance à la MOA sur les problématiques rencontrés sur le projet EMIR REFIT • Analyses des données sur les CFI récupérés via ANNA-DSB et de leur validation • Analyses des UPI (Unique Product Identifier) récupérés via ANNA-DSB et de leur validation • Participer à la réunion hebdomadaire DTCC pour la récolte des informations sur l’état d’avancement du projet • Participer à la réunion hebdomadaire MAKITWIRE pour la récolte des informations sur l’état d’avancement du projet • Test en RECETTE des interfaces MUREX livrées en vue du projet EMIR REFIT et du GO LIVE 29/04/2024 • Ecran des UDF : revue des différents UDF et leur utilité OSP : INTERFACE MUREX MRRE MONITORING : Vue et suivi des messages sur les Transactions INTERFACE MUREX MRRE ERREURS ANNA-DSB : Vue pour le suivi du requêtage à ANNA-DSB INTERFACE MUREX MRRE ERREURS TRANSFORMATION : vue pour le suivi de génération du message DTCC INTERFACE MUREX MRRE ERREURS NACK : vue pour Le métier et le retour DTCC INTERFACE MUREX MRRE Erreurs Vue technique COMPÉTENCES FONCTIONNELLES : GESTION DU STOCK TRADE STATE REPORTING • Analyse des données sur plus de 3 500 Trades déclarés mais UNPAIRED • Analyse du PAIRING et du MATCHING dans le REPORTING TSR quotidien • Réconciliation des UTI CDC versus BARCLAYS (CLEARING TRADES) pour être en conformité avec la législation • Réconciliation des UTI CDC versus AUTRES CONTREPARTIES (TRADES BILATERAUX) pour être en conformité avec EMIR • Nettoyage du stock portant sur les Trades déclarées par la CDC alors qu’ils n’auraient pas dû être déclarés • Préparation du fichier EXCEL avec l’ensemble des UTI réconciliés pour une intervention de correction en masse avec l’équipe MarkitWIRE • Modification manuelle & quotidienne des opérations traitées au jour le jour dont les UTI sont erronés dans MUREX et corrections des UTI sur la plateforme MARKIWIRE via un unilatéral amendement • Déclarations et resoumissions des données corrigées dans MUREX • Téléchargement des fichiers OTC et COLLAT sur la plateforme DTCC pour les stocker sur le RESEAU pour une future utilisation et une consultation quotidienne • Présentation d’un fichier EXCEL (Tableau croisé dynamique) pour le suivi du travail fait quotidiennement • Analyses des erreurs techniques et rédaction de procédure interne Environnement Financier : Risque de Crédit et contrepartie, Reporting règlementaire, EMIR & EMIR REFIT Environnement Technique : INTERFACE MUREX, DTCC, MARKITWIRE

Intervention au sein du département GMO TRRF Périmètre : Réglementation EMIR, EMIR-REFIT, MIFID II, MAS, HKMA, CFTC, SEC, DFA, MMSR, SMMD, SFTR, Reporting réglementaire, MANDATORY CLEARING COMPETENCES FONCTIONNELES • Une connaissance approfondie de la réglementation EMIR, MIFID & DFA sur le périmètre APA SOPHIS et APA ALL et de ses spécificités • Maîtrise des connaissances portant sur la MANDATORY CLEARING, CLEARING OBLIGATION & TRADING OBLIGATION ainsi que de leurs spécificités • Grande capacité d'aisance relationnelle, d'autonomie et de responsabilité. Utilisation à outrance de Macro Excel pour l'implémentation des fichiers reporting de suivi mensuel TACHES QUOTIDIENNES • Suivi des KPI quotidiennes, hebdomadaire et mensuelles sur les juridictions MIFII/EMIR & EMIRLIKE (CFTC, CANADA, HKMA, MAS, SEC et ESMA) • Analyser et résoudre les rejets sur les reporting de Post Trade Transparency et de Real Time Reporting (APA ALL, APA SOPHIS & RT) • Analyser et organiser le contrôle du Daily volume tolérance et soumission à la compliance • S'assurer du respect des règles du MANDATORY CLEARING et de la TRADING OBLIGATION sur les dérivés de taux et de CDS • Suivre les plannings des corrections des rejets structurels avec les MOA des différents systèmes IT, SUMMMIT FRONT, SOPHIS EQUITY, MUREX & TRAFIC • Répondre aux sollicitations des régulateurs, de l'audit et de la compliance sur la qualité des données déclarées • Identifier, organiser et effectuer des contrôles périodiques d'exhaustivité et de la qualité des données transmises aux régulateurs • Réconciliations et analyses des rootcause des unmatched à la suite du reporting • Participer à la mise en place des indicateurs de suivi complémentaire et à l'amélioration en continu des dispositifs de contrôle en place • Participer aux réunions réglementaires (suivi des rejets en cours et évolution réglementaires à venir) • Mise à jour des procédures internes à la suite d’un changement de procédure et de logiciels internes Environnement Financier : EMIR, EMIR-REFIT, MIFID II, MAS, HKMA, CFTC, FCA, SEC, DFA, MMSR, SMMD, SFTR, Reporting Réglementaire & MANDATORY CLEARING Environnement Technique : SUMMMIT PROD, SUMMMIT TCI, SOPHIS VIA RAD, MUREX, TRAX- MARKETAXESS, TRAFIC, EGF POWER RED, QUERY MANAGER, GTR - POWER BI REPORT SERVER, DEUTSCHE BORSE & KIBANA, MARKITWIRE, DTCC EU, DTCC UK, FIRDS, TETHYS

Intervention au sein de l’équipe Asset Management & Corporate Action Périmètre : OPCVM Monétaire & Money Market • Réconciliation quotidienne des opérations CASH & MONEY MARKET de portefeuille via BLOOMBERG • Gestion de support de position de réconciliation & correction des positions auprès du système Front Office (FO) • Gestion du risque opérationnel sur le dénouement des transactions monétaires • Passage d’ordre monétaire • Gestion des écarts de balance de fonds BBG versus dépositaire, gestion de la trésorerie via CASHOO • Gestion des KPI (Statistiques des données quotidiennes), Placement d'OPCVM (FCP) monétaire sur le marché financier, placement de TITRES (BTF, BUBILL, DTB) sur le marché financier, souscriptions et rédemptions d'ordre monétaire sur des OPCVM tels que : ALLIANZ SECURICASH SRI, AMUNDI INSTITUTION SRI, BNP 3M • Gestion des OST (Opération Sur Titres) des fonds EUROPEENS d'AGI. Gestion des appels de marges quotidiens (marges variables et marges initiales) • Projet Diamond, migration des fonds Français, Xentis, Allemands, Etats-Unis chez State Street • Gestion des breaks du CORE RECONCILIATION (BBG versus Dépositaire) Gestion des breaks du FO RECONCILIATION (BBG versus RKS) • Cross Training avec d'autres membres de l'équipe situé à Londres et Francfort Environnement Financier : Réconciliation, analyse de risques, OPCM Monétaire, FCP, Money Market, Titres obligataires d’Etat, Environnement Technique : Bloomberg, CASHOO, Projet Diamond

Intervention au sein du département Valuation & Risk Controls (VRC) Périmètre : Risque Opérationnel • Contrôler indépendamment les indicateurs de comportement de Trading anormaux • Sponsoriser la mise en place des outils nécessaires, produire un tableau de bord Valuations Risk Control ATP • Collecter les données automatiquement des systèmes de gestion des positions de capital Markets & contrôle de différents indicateurs • Analyse des alertes produites pour ces indicateurs, avec l'aide des experts (MO, BO, FINANCE, IT) • Soumettre des indicateurs analysés pour des informations ou pour un deuxième regard sur la lutte contre la fraude CIB Validation et clôture des alertes • Vérification de la cohérence des informations chargées dans GV Collat (point d'attention notamment sur les variations importantes de MTM sur une contrepartie) • Notifier les contreparties lorsque l'appel de marge est en faveur du client et les contreparties pour lesquelles le client est agent de calcul (avec envoi du portefeuille valorisé dans ce cas-là) • Répondre aux notifications des contreparties et confirmer les transferts dans GV Collat • Communiquer avec le BO paiement pour tous les sujets concernant les transferts de collatéral en cash et avec le BO Titres pour tous les sujets concernant les transferts en collatéral titre • Contacter le Front Office pour emprunter les titres postes en Collatéral et réconcilier les contreparties hors Trioptima / hors fréquence réglementaire • Suivre les suspens de paiement, manager les intérêts dus ou reçus sur les appels de marges en cash • Identifier et résoudre des écarts de stock en liaison avec les différents Back Office de la banque et la contrepartie • Identifier et remonter les écarts de MTM aux différents Middle Office, pour vérification de la saisie de l'opération, ainsi qu'aux Front Office et départements risques, pour étude de la valorisation Environnement Fonctionnel : Trésorerie, risques opérationnel, risques de contreparties Environnement Technique : MtM, GV Collat, calcul d’appel de marge, échange de titres, Trioptima

Intervention au sein du département Asset Servicing des fonds d’investissement Périmètre : Produits dérivés OTC, réglementation EMIR Booking des opérations de marché : • Responsabilités : Instrument de couverture, Booking et affirmation de Produits dérivés OTC (FXFWD, FX Spot, FX Options, IRS, CDS, CDX, NDF, Total Return Swap, Inflation Swap, Asset Swap, Equity Options, Equity Swap, Unwind, Index Variance Swap, Index Swap, Commodities, Commodities Swap, Bond FWD) via le logiciel interne SUMMT PRODUCTION SP22. • Suivi du cycle de vie des transactions, le contrôle des Produits dérivés OTC sur les différentes plateformes électroniques (DTCC, FX ALL) • Trade Repository : Collection des UTI / USI (Unique Trade Identifier / Unique Swap Identifier) sur les plateformes (FX ALL, Markitwire, DTCC, GS360) et de leur intégration sur les trades dans SUMMIT • Upload et Download de fichiers OTC (commodities, crédit, equity, forex, taux) dans DTCC sous l'ESMA • Chargé des statistiques des indicateurs journaliers et hebdomadaires (UTI / USI, Deals bookés en automatiques et manuel, Confirmations traitées, Affirmations manuelles, erreurs affirmations, coupons calculés, incidents coupons et pending affirmations) Booking & Reporting EMIR: • Gestion du risque opérationnel et de la réglementation EMIR sur le marché OTC • Booking des IRS Swap sans amortissement, avec amortissement et interpolation linéaire • Booking de cap/flloor liés par une structure Id via le masque de booking structured Id définition • Booking des Equity options et Fx Options accumulateurs et deccumulateurs guaranteed • Analyse du MtM (Market to Market et pricing du deal booké) • Utilisation de CMT (Case Management Tool) pour la résolution des requêtes Chargés des statistiques des indicateurs journaliers et hebdomadaires • Intégration des UTI / USI sur les Deals bookés manuellement • Participation à la mise en place du module de liquidation • Formation des utilisateurs Middle & Back Office. Environnement Technique : Progiciel interne SUMMIT, Excel, DTCC, MarkitWire, Booking de Produits Dérivés. Environnement Fonctionnel : Risques Opérationnels, Risques de contreparties, réglementation EMIR.