Reda MESSAOUDI
Consultant Market Finance & Risk Management
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance
Expertises
Langues
Expérience de travail
Market Risk Business Analyst
Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB
sept. 2021 - Présent
5 ans 2 mois
Montréal, QC, Canada
Market Risk & Quantitative Finance Consultant
QUANTEAM - North America
sept. 2021 - oct. 2022
1 an 2 mois
Montréal, QC, Canada
Risk Manager
ENGIE
mai 2021 - oct. 2021
6 mois
Paris, France
• Gestion du book Power & Gas • Suivi des Engagements/Désengagements • Booking des deals de couverture (Swaps, Forwads, Futures, Options) Projet : • Développement de macro pour l'automatisation de la prod : Import des contrats, Data quality, production de KPI, mail reporting (VBA, BASH, FTP)
Market Risk & Quantitative Finance Consultant
Margo
avr. 2017 - oct. 2021
4 ans 7 mois
Paris, France
Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB
avr. 2017 - janv. 2021
3 ans 10 mois
Région de Paris, France
FRTB Project Business Analyst
juin 2019 - janv. 2021
1 an 8 mois
Région de Paris, France
• Mise en place du PnL Risk Attribution • Refonte des métriques VaR, Stressed VaR, Crédit VaR. • Homologation de l'Expected Shortfall (ES) : Quantitative Impact Study • Validation de la librairie de pricing des produits exotiques
FO / MO Support Analyst - Equity Derivatives
avr. 2017 - juil. 2019
2 ans 4 mois
Région de Paris, France
• Assistance des users et gestion des incidents. • Support Front : PnL, Pricing & Greeks (Vanilla, Exotics, Index, Hybrides, Structured & LnB). • Support Middle : Risque marché (Spot, Taux, Vol, Repo, Dividend, Forex, Vomma, Vanna), risque de contrepartie et de liquidité upport Front : PnL, Pricing & Greeks (Vanilla, Exotics, Hybrides & LnB) Projets: • Développement d’outil de monitoring daily (VBA, Shell, SG API). • Amélioration des process et développement d’outils de productivité (UNIX, VBA, SQL).
Risk Manager
Probus Group
mars 2016 - oct. 2016
8 mois
Luxembourg
• Calcul des risques et validation des modèles (VaR, Back & Stress tests) • Suivi quotidien du risque de liquidité et limites d’investissements des fonds (UCITS & AIF) • Reporting à destination de la direction et des administrateurs des fonds gérés (Luxembourg, Genève, Moscou, Dubaï). Projets: • Mise en place d'un programme de contre-vérification des calculs risque (VBA, SQL, BLOOMBERG) • Développement d'une matrice de référencement des produits dérivés (VBA, SQL , XML)
Formation
University of Montpellier
Master 2 (M2)
2014 - 2016
3 ans
iaelyon School of Management
Master 2 (M2)
2011 - 2013
3 ans
HEM Business School
Master 2 (M2)
2008 - 2013
6 ans