Romain Fruteau de Laclos

– Missions en tant que consultant au sein des grandes banques françaises (Groupe BPCE dont Natixis CIB, BNP Paribas SA, Société Générale, Groupe Crédit Agricole Consumer Finance) – Création d'un outil de comptabilité permettant le suivi quotidien d'indicateurs financiers à jour (indicateurs prévisionnels selon la trajectoire des revenus et dépenses)

Partenariats: HM Growth et RISC Risk Model Validation, IRBA non-retail (LDP) Wholesale Banking Credit & Non-Financial Revue de modèles : – BT du modèle de décote utilisant des collatéraux – BT du modèle de pondérations des scénarios IFRS9 – BT du modèle pour les institutions financières (LGD Banques) – Mise à jour des données permettant de regrouper les modèles par segment selon les normes internes de l'équipe de gouvernance du Groupe BPCE

Partenariat: Fisher & Pearson – Correction de contrôles fonctionnels en améliorant l'automatisation – Revue méthodologique de la modélisation IFRS9 (SICR) Outils utilisés: SAS EG / SQL

Projet Haussmann Stream Data - Périmètre non-Retail (Petites et Moyennes Entreprises ainsi que Grandes Entreprises) Partenariat: Advanced CMA / CAPCO – Création d'une clef de jointure unique permettant de faire le lien entre les bases de données du Groupe Société Générale et les environnements IT locaux – Construction d'indicateurs de qualité de données réalisés sur les entrepôts de données du Groupe à destination de la Banque Centrale Européenne (BCE/ACPR) – Coordination des équipes Data et métiers de BDDF et Crédit du Nord avec celles du Groupe en lien avec la construction des indicateurs Contexte réglementaire : IRB-A, seuil de qualité de données BCBS239 Outils utilisés: SAS EG / SQL

RISK FRB Partenariat: Nexius Finance – Reprise d'activité et automatisation d'extraction/intégration de fichiers selon les besoins du métier – Cartographie des effectifs et expositions selon la granularité demandée (Retail et non-Retail) – Construction du Template de la Banque Centrale Européenne (BCE/ACPR) : – Comparaison des définitions du défaut (NDoD vs ODoD) – Mesure des taux de retours en sain et création des buckets associés (3 mois, 6 mois, 9 mois, ...) Contexte réglementaire : IRB-A Outils utilisés: SAS EG / SQL

Inspection Générale Partenariat: Nexius Finance – Revue des bases de modélisation intégrant la NDoD (EAD/CCF & LGD) – Revue de l'intégration des marges downturn, des nouveaux calibrages des paramètres EAD/CCF & LGD (Retail - Particuliers & Professionnels) & des codes SAS de la PD (Non-retail) – Mise en place de recommandations et rédaction des livrables en anglais Contexte réglementaire : IRB-A Outils utilisés: SAS EG / SQL

Natixis Financement Equipe Modélisation & Systèmes Experts – Calcul des taux de provisionnement des contrats sains (IFRS9) – Mise à jour du modèle de provisionnement (rythme semestriel) et communication des résultats au Top Management (COMEX) – Préconisations d'évolutions méthodologiques de mesures de provisions nécessaires à la bonne couverture des risques de crédit – Echanges avec les différents métiers du recouvrement pour prendre en compte leurs avis dans les méthodes de modélisation – Mise à jour des provisions collectives (rythme trimestriel) – Contribution à l'évolution et à la fiabilisation des données (Contrôles qualité des données, ...) Réglementation : Bâle 2/3, IFRS9 Outils utilisés: SAS EG / SQL

MOA Risques - Bâle II Cabinet de conseil : Groupe Estia Equipe Patrimoine Socrate Bâle 2 – Maintenance du processus de calcul des indicateurs bâlois (France - Italie) : suivi de l'implémentation de nouveaux algorithmes – Etudes statistiques ponctuelles dans le cadre de l'audit de la BCE sur le moteur de calcul français (Cetelem) – Echanges quotidiens avec les équipes métiers et la MOE Equipe Projet Socrate Italie Bâle 2 – Recette fonctionnelle et méthodologique du Backtesting des indicateurs PD, EAD et LGD. – Recette et validation des livrables automatisés (Reportings Backtesting) en adéquation avec le besoin du métier. – Recette fonctionnelle du moteur de calcul des indicateurs bâlois italiens (Findomestic). Outils utilisés : SAS EG / SQL, ALM-QC

– Étude statistique des clients surendettés dans le cadre de la Charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement (2014) – Analyse exploratoire – Calcul de taux de récupération – Modélisation d'une probabilité de tombée en surendettement – Création de classes de risques – Mise en production du modèle statistique pour une aide à la prise de décision opérationnelle Outils utilisés: SAS EG / SQL, Business Object

– Mise à disposition des moyens de paiements – Mise à jour des emplois du temps des conseillers – Réponses aux questions des clients par mail et téléphone

– Tuteur universitaire pour deux groupes d'étudiants en échange – Aide dans la compréhension des cours de troisième année de Licence

DGCIS - Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services – Gestion de l'emploi du temps de la directrice et du vice-directeur – Aide à la préparation des dossiers