Sanaa Falkani Nassrallah

Missions du département en collaboration avec les équipes Comptabilité, Risque, Normes & IT : – Pilier 1: Solvabilité (Calculs RWA – CET1, Grands Risques, Ratio de Levier), Liquidité (LCR, NSFR) - COREP – Pilier 2: ICAAP & Stress tests EBA et internes – Pilier 3: Communication financière – Reporting Réglementaires & Résolution : RUBA, Anacrédit, Anatitres, SRB Programme PULSAR (Prudential Unified Layer for Solvency, ALM-Liquidity & Reporting) Programme multi Stream – CRR3/FRTB, ZIM/ZEN, FRAME, Production Efficiency Stream Leader Production Efficiency : Refonte de la chaîne prudentielle (rationalisation, optimisation et mutualisation des processus) – Focus sur cœur Solvabilité (calculateur RWA – COREP) – Cartographie des processus Solvabilité : EAD, RWA Crédit/Contrepartie, Marché, Titrisation, COREP – Alignement des chronogrammes : partage de vision commune entre les équipes calculateur RWA et COREP – Refonte du processus de contrôles & de certification LOD1: d'une approche à postériori à une approche à priori – Mise en place d'un dispositif de contrôles : commun, centralisé et automatisé – Automatisation des patchs manuels et standardisation de procédure opérationnelle commune Environnement : calcul du ratio CET1, Levier, Grands Risques. Méthodes internes et avancées. EAD SA-CCR, IMM Leader Closing Monitoring & Amélioration Continue : Pilotage des arrêtés trimestriels Intra équipes: Solvabilité, Reporting, ALM & Liquidité - Inter équipes: Direction Financière et IT – Préparation: Coordination des ateliers, mise à jour des chronogrammes & réunions de validation, gestion des adhérences, rédaction de la note d'instruction à l'attention de toutes les filiales et métiers, animation du kick-off – Production: Suivi quotidien de l'arrêté (daily IT / Finance), centralisation des points de blocage et propositions de remédiations d'anomalies, suivi des contrôles LOD, de la publication des reporting périodiques et des indicateurs (du calcul RWA au COREP) – Bilan: Organisation du post-mortem & Oversights Committees, élaboration de plans d'actions pour optimisation des processus et gestion des anomalies, Synthèse des KPI du trimestre. RUBA - Regulatory Reporting Process Enhancement Optimisation & automatisation du processus de production – Mutualisation des optimisations - Loans, Borrowings, Securities, Pensions, KP&IMMO, IFT, HB, Receivables – Priorisation de la Backlog - Définition d'une business value à partir de la méthode MosCow pour chaque composante – Gouvernance - Comitologie, suivi planning et budget, suivi équipes IT & Métier Support Transverse – en collaboration avec les managers du département – Mise en place du Playbook MC&R - Guidelines & Bonnes pratiques – Préparation des Focus & Townhall trimestriels - Organisation, animation, supports, gestion de l'événement – Audit, Deep Dive & demandes ad-hoc

– Management des chefs de projets, suivi budgétaire, planning et risques – Roadmaps pluriannuelles, cartographie des données et architecture, comitologie (pilotage, projet, données) – Coordination des différents contributeurs (direction de programme Groupe, Métiers et SI) – Conduite de changement des métiers: Solvabilité, ALM, Liquidité, Comptabilité, Provisions Programme TOMFIR : migration et réurbanisation de l'architecture de l'environnement Risque & Finance de la Banque de Détail de France (Target Operating Model for Finance and Risk) – Définition de l'architecture cible – Gap analysis, règles de gestion métier, macro-fonctionnalités Solvabilité – Définition des processus vision holistique, golden source, modèle de données, gouvernance data et reporting Programme Haussmann de refonte et rationalisation des processus métiers et modèles bâlois IRB – Gap analysis pour adaptation du processus bâlois (étude d'impact sur la chaîne prudentielle) – Implémentation de la réentrance de la chaîne prudentielle (ingestion, traitements, distribution) Programme YOGA : fusion des systèmes d'information Société Générale et Crédit du Nord – Gap analysis, intégration des données Crédit du Nord au système d'information BDDF – Rationalisation et mutualisation des process et des traitements de la chaîne prudentielle Contribution programmes transverses: Titrisation, BCBS239, NDOD, GDPR, Anacrédit, Audit interne et BCE. Transition manager Inde / Bengalore: recrutement de l'équipe d'analystes, accompagnement et formations fonctionnelles sur l'environnement bancaire et risque de crédit (anglais). Chef de projet - Programme IFRS9/Maille Contrat Mise en place de Maille Contrat BDDF : solution de collecte des données réglementaires à destination du Groupe SG sur le périmètre Banque de Détail de France (BDDF) et de Monaco – Projets Maille Contrat/IFRS9 – Management des équipes (business analystes MOA, centre de service externalisé) – Ateliers de travail et comités projets (Métiers, Groupe, IT, Centre de service externalisé) – Pilotage projet (planning, suivi budgétaire, suivi des risques) – Contribution à la mise en place des séminaires IFRS9 au sein de la direction Environnement bancaire : Risque de crédit, Reportings réglementaires, IFRS9, Périmètres Retail et Non Retail.

– Modélisation statistique du score d'octroi interne – Exercices réglementaires de Stress tests internes / EBA et Backtesting – Migration du SI Risque : contribution au projet de création des datamarts de restitution sous SAS Environnement bancaire : Risque de crédit, Bâle II, Préconisations BCE, Périmètre Retail et Non Retail.

Client projects as Consultante Senior Datamining: – Société Générale, La Défense (4 mois): Direction Stratégie, Digital & Relation Client, Database Management – Projet Appliance: Audit bancaire des données Risque suite à la migration du système d'information. – Société Générale, La Défense (18 mois): Direction Financière - Etudes, Bilan & Actuariat – Études statistiques ad-hoc (ex : modélisation de l'attrition client, process des prêts immobiliers et manque à gagner, moments clé de la vie des clients) – Modélisation mathématique : rentabilité clients, probabilités de défaut, stress tests – Mise en place de datamarts de restitution sous SAS – BNP PARIBAS, La Défense (4 mois): Leasing Solution, Direction des risques - Risk Reporting Bâle II – Stress tests internes, études statistiques ad-hoc – Société Générale, La Défense (24 mois): Direction Commerciale et Marketing – Datamining & Connaissance Client – Segmentation Marketing des clients particuliers et professionnels – Typologie comportementale, régression multilinéaire, analyse discriminante – Baromètre semestriel des comptes à vue et études statistiques ad-hoc – Communication avec la direction informatique et les chefs produits – KPIs qualité de données dans les datamarts mensuel de restitution Environnement bancaire : Risque de crédit, Finance, Connaissance Client, Périmètres Retail et Non Retail, Datamining.

Client projects as Consultante: – BNP PARIBAS, Paris (4 mois): Asset Management, Portfolio Controller – Réconciliation des portefeuilles et gestion du workflow sous Sophis. – Banque de France, Paris (3 mois): Direction statistique, Assistance à maîtrise d'ouvrage – Rédaction des expressions de besoins et préparation et automatisation des jeux de tests, projet SAFIR.

Modélisation de scores de comportement pour les crédits de consommation pour le marché des particuliers.

Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en place d'une solution décisionnelle d'alimentation et reporting de données financières - projet de consolidation de données de plusieurs laboratoires partenaires.