SARAH HILI

• Contrôles de la qualité, de la cohérence et de la fiabilité des données dans le respect des exigences de gouvernance des données et des principes BCBS 239 • Développement d’un processus Run optimisé via un programme SAS, documenter et assurer le lien et la passation avec le métier • Optimisation et automatisation des processus de traitement et de reporting afin d'améliorer la fiabilité et la traçabilité des données • Rédaction des spécifications fonctionnelles métiers pour les reportings Groupe et assurer la liaison avec l'IT pour la transcription • Analyse et traduction des besoins métiers en exigences fonctionnelles et opérationnelles, rédaction des spécifications associées au moteur de provision et assurer la liaison avec l'IT • Suivi de la qualité des restitutions produites en interaction avec les différentes équipes : IT, métiers et fonctions de contrôle • Réalisation de la recette et validation des reportings et du moteur avant la mise en production. Suivi et identification des anomalies et des actions correctives LOGICIELS : SAS, SQL, AWS, VBA, Python

• Mise en place d’indicateurs de suivi des risques et de tableaux de bord destinés au pilotage opérationnel • Contrôle de qualité, de cohérence et de fiabilité des données utilisées par les équipes métiers • Automatisation des reportings de suivi des risques à destination des responsables opérationnels et des comités • Amélioration des processus internes de gestion et de suivi des risques • Coordination avec les équipes techniques et opérationnelles pour le déploiement des outils de suivi • Pilotage de la revue et du renforcement du Système de Contrôle Interne • Construction de modèles prédictifs, basés sur des données historiques • Automatisation des analyses récurrentes et des reporting à destination des équipes • Suivi statistique des performances et élaboration d’indicateurs de pilotage • Optimisation des processus de modélisation et stratégies internes de déploiement opérationnel • Automatisation de la politique tarifaire par l’analyse des comportements clients LOGICIELS : SAS, Power BI

• Revue sur les modèles internes et diagnostic : PD (HDP/LDP) et LGD • Refonte du modèle de Probabilité de Défaut (PD) forward looking, avec prise en compte des reco des régulateurs, rédaction des documents méthodologiques et présentation des résultats • Identification des limites techniques et règlementaires des modèles internes • Backtesting des modèles de provisionnement IFRS 9 • Modélisation et recalibrage du paramètres de risque LGD • Mise en place de tests de robustesse et validation des modèles et suivi post-validation • Evaluation de l’impact des nouveaux modèles sur le provisionnement IFRS 9 • Contrôle de la qualité, de la cohérence et de la fiabilité des données utilisées pour les analyses • Contrôle qualité de l’outil IFRS9 : affectation des paramètres (PD, LGD, CCF), audit du calcul des provisions • Construction d’indicateurs statistiques de performance (KPI), pour le suivi des portefeuilles et les reportings réglementaires • Étude des impacts de variables macroéconomiques en différents scénarios économiques sur les portefeuilles • Traitement des recommandations des auditeurs internes et externes (BCE, CAC, JST) et veille réglementaire • Automatisation des études ad hoc à fort enjeu décisionnel • Revue de la segmentation et de la classification des contrats et portefeuilles pour améliorer la précision prédictive • Conception de modèles stressés pour anticiper les pertes sur les portefeuilles à fort taux de défaut, afin de renforçer la gestion du risque LOGICIELS : SAS, PYTHON, VERTICA, R, SPSS

• Backtesting du modèle de Probabilité de Défaut sur l’ensemble des portefeuilles de risque confédéral • Optimisation et automatisation du calcul des indicateurs de performance (KPI), justifiant l'utilisation de proxies conformément aux recommandations des CAC et prédiction de variables macroéconomiques • Projection du PIB en 3 scénarios sur un horizon de 3 à 10 ans pour compléter un template requêté par la BCE • Analyse d’impacts macroéconomiques • Mise en place de stress-tests • Evaluation des impacts des scénarios sur les portefeuilles de crédit • Analyse de sensibilité • Revue méthodologique et analyse statistique ad-hoc • Nettoyage, structuration et visualisation de bases volumineuses pour faciliter les analyses LOGICIELS : SAS, RSTUDIO